Panel Data Econometrics: Advanced Texts in Econometrics
Lingua: inglese
Editore: OUP Oxford, 2003
- Brossura
- Usato

Da: Brit Books, Milton Keynes, Regno UnitoBrit Books
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Codice articolo 4329336
- Titolo
- Panel Data Econometrics: Advanced Texts in Econometrics
- Autore
- Arellano, Manuel
- Editore
- OUP Oxford
- Anno di pubblicazione
- 2003
- Condizione
- Used; Very Good
- Rilegatura
- Paperback
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 0199245290
- ISBN 13
- 9780199245291
- Serie
- Libro 15 di 26: Advanced Texts in Econometrics
The book is divided in four parts. Part I concerns static models, and deals with the problem of unobserved heterogeneity and how the availability of panel data helps to solve it, error component models, and error in variables in panel data.
Part II looks at time series models with error components. Its chapters deal with the problem of distinguishing between unobserved heterogeneity and individual dynamics in short panels, modelling strategies of time effects, moving average models, inference from covariance structures, the specification and estimation of autoregressive models with heterogeneous intercepts, and the impact of assumptions about initial conditions and heteroskedacity on estimation.
Part III examines dynamics and predeterminedness. Its two chapters consider alternative approaches to estimation from small and large T perspectives, looking at models with both strictly exogenous and lagged dependent variables allowing for autocorrelation of unknown form, models in which the errors are mean independent of current and lagged values of certain conditioning variables but not with their future values.
Together Parts II and III provide a synthesis, and unified perspective, of a vast literature that has had a significant impact on recent econometric practice. Part IV reviews the main results in the theory of generalized method of moments estimation and optimal instrumental variables.
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