Periodic Time Series Models

Lingua: inglese

Editore: Oxford University Press, GB, 2004

0199242038 / 9780199242030

Serie: Libro 18 di 26 - Advanced Texts in Econometrics

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This book considers periodic time series models for seasonal data, characterized by parameters that differ across the seasons, and focuses on their usefulness for out-of-sample forecasting. Providing an up-to-date survey of the recent developments in periodic time series, the book presents a large number of empirical results.The first part of the book deals with model selection, diagnostic checking and forecasting of univariate periodic autoregressive models. Tests for periodic integration, are discussed, and an extensive discussion of the role of deterministic regressors in testing for periodic integration and in forecasting is provided. The second part discusses multivariate periodic autoregressive models. It provides an overview of periodic cointegration models, as these are the most relevant. This overview contains single-equation type tests and a full-system approach based on generalized method of moments.All methods are illustrated with extensive examples, and the book will be of interest to advanced graduate students and researchers in econometrics, as well as practitioners looking for an understanding of how to approach seasonal data.…

Codice articolo LU-9780199242030

Titolo
Periodic Time Series Models
Autore
Richard Paap, Philip Hans Franses
Editore
Oxford University Press, GB
Anno di pubblicazione
2004
Condizione
New
Rilegatura
Paperback
Lingua
inglese
ISBN 10
0199242038
ISBN 13
9780199242030
Peso dell'articolo
258 grammi
Serie
Libro 18 di 26: Advanced Texts in Econometrics

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