Practical Credit Risk and Capital Modeling, and Validation

Lingua: inglese

Editore: Springer International Publishing AG, CH, 2024

3031525418 / 9783031525414

Serie: Libro 337 di 339 - Management for Professionals

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This book provides professionals and practitioners with a comprehensive guide on credit risk modeling, capital modeling, and validation for Current Expected Credit Loss (CECL), International Financial Reporting Standard 9 (IFRS9), Basel Capital and Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) procedures. It describes how credit risk modeling, capital modeling, and validation are done in big banks with code and examples. The book features innovative concepts such as Binary Logit Approximation (BLA) for Competing Risk Framework; Adaptive and Exhaustive Variable Selection (AEVS) for automatic modeling; Full Observation Stratified Sampling (FOSS) for unbiased sampling; and Prohibited Correlation Index (PCI) for Fair Lending Texts. It also features a chapter on credit underwriting and scoring, addressing the credit underwriting risk with some innovations. It is a valuable guide for professionals, practitioners and graduate students in risk management.

Codice articolo LU-9783031525414

Titolo
Practical Credit Risk and Capital Modeling, and Validation
Autore
Colin Chen
Editore
Springer International Publishing AG, CH
Anno di pubblicazione
2024
Condizione
New
Rilegatura
Hardback
Lingua
inglese
ISBN 10
3031525418
ISBN 13
9783031525414
Edizione
2024th.
Dimensioni
15.6 x 2.39 x 23.39 cm
Serie
Libro 337 di 339: Management for Professionals

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