PyTorch for Quantitative Finance : Applying Deep Learning and Neural SDEs to Algorithmic Trading
Lingua: inglese
Editore: Amazon Digital Services LLC - Kdp Jul 2026, 2026
- Brossura
- Nuovo
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
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Neuware - Reactive PublishingBridge the gap between modern deep learning and quantitative finance using PyTorch.PyTorch for Quantitative Finance provides a rigorous, hands-on guide to building, training, and deploying neural architectures across financial markets. Designed for quantitative analysts, developers, and data scientists, this book moves beyond toy datasets to address the real-world complexities of market microstructure, non-stationary time series, and continuous-time stochastic modeling.Rather than relying on black-box heuristics, you will learn how to integrate deep learning directly with mathematical finance. Discover how to leverage PyTorch to solve high-dimensional partial differential equations (PDEs), construct generative models for market simulation, and design robust algorithmic trading strategies.What You Will Learn: - Neural Stochastic Differential Equations (Neural SDEs): Model continuous-time asset dynamics and latent market trajectories using differentiable SDE solvers in PyTorch.- Deep Factor Models & Risk Management: Construct non-linear factor models to capture complex multi-asset dependencies and tail-risk exposures.- Market Simulation with Generative Models: Use GANs and Variational Autoencoders (VAEs) to generate realistic synthetic financial time series for backtesting.- Algorithmic Trading & Execution: Implement deep reinforcement learning algorithms for optimal execution, portfolio rebalancing, and dynamic hedging.- Production-Grade PyTorch Pipelines: Optimize model performance with custom C++ extensions, GPU acceleration, and efficient data loaders tailored for high-frequency time series.Whether you are implementing continuous-time models or deploying end-to-end algorithmic execution engines, this book delivers the code, theory, and architecture required to build state-of-the-art quantitative systems.…
Codice articolo 9798188445232
- Titolo
- PyTorch for Quantitative Finance : Applying Deep Learning and Neural SDEs to Algorithmic Trading
- Autore
- Julian K Mercer
- Editore
- Amazon Digital Services LLC - Kdp Jul 2026
- Anno di pubblicazione
- 2026
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 13
- 9798188445232
- Peso dell'articolo
- 871 grammi
- Dimensioni
- 229x152x46 mm
Bridge the gap between modern deep learning and quantitative finance using PyTorch.
PyTorch for Quantitative Finance provides a rigorous, hands-on guide to building, training, and deploying neural architectures across financial markets. Designed for quantitative analysts, developers, and data scientists, this book moves beyond toy datasets to address the real-world complexities of market microstructure, non-stationary time series, and continuous-time stochastic modeling.
Rather than relying on black-box heuristics, you will learn how to integrate deep learning directly with mathematical finance. Discover how to leverage PyTorch to solve high-dimensional partial differential equations (PDEs), construct generative models for market simulation, and design robust algorithmic trading strategies.
What You Will Learn:-
Neural Stochastic Differential Equations (Neural SDEs): Model continuous-time asset dynamics and latent market trajectories using differentiable SDE solvers in PyTorch.
-
Deep Factor Models & Risk Management: Construct non-linear factor models to capture complex multi-asset dependencies and tail-risk exposures.
-
Market Simulation with Generative Models: Use GANs and Variational Autoencoders (VAEs) to generate realistic synthetic financial time series for backtesting.
-
Algorithmic Trading & Execution: Implement deep reinforcement learning algorithms for optimal execution, portfolio rebalancing, and dynamic hedging.
-
Production-Grade PyTorch Pipelines: Optimize model performance with custom C++ extensions, GPU acceleration, and efficient data loaders tailored for high-frequency time series.
Whether you are implementing continuous-time models or deploying end-to-end algorithmic execution engines, this book delivers the code, theory, and architecture required to build state-of-the-art quantitative systems.
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