Random Coefficient Autoregressive Models: An Introduction

Lingua: inglese

Editore: Springer, Copernicus Sep 1982, 1982

0387907661 / 9780387907666

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -In this monograph we have considered a class of autoregressive models whose coefficients are random. The models have special appeal among the non-linear models so far considered in the statistical literature, in that their analysis is quite tractable. It has been possible to find conditions for stationarity and stability, to derive estimates of the unknown parameters, to establish asymptotic properties of these estimates and to obtain tests of certain hypotheses of interest. We are grateful to many colleagues in both Departments of Statistics at the Australian National University and in the Department of Mathematics at the University of Wo110ngong. Their constructive criticism has aided in the presentation of this monograph. We would also like to thank Dr M. A. Ward of the Department of Mathematics, Australian National University whose program produced, after minor modifications, the 'three dimensional' graphs of the log-likelihood functions which appear on pages 83-86. Finally we would like to thank J. Radley, H. Patrikka and D. Hewson for their contributions towards the typing of a difficult manuscript. IV CONTENTS CHAPTER 1 INTRODUCTION 1. 1 Introduction 1 Appendix 1. 1 11 Appendix 1. 2 14 CHAPTER 2 STATIONARITY AND STABILITY 15 2. 1 Introduction 15 2. 2 Singly-Infinite Stationarity 16 2. 3 Doubly-Infinite Stationarity 19 2. 4 The Case of a Unit Eigenvalue 31 2. 5 Stability of RCA Models 33 2. 6 Strict Stationarity 37 Appendix 2. 1 38 CHAPTER 3 LEAST SQUARES ESTIMATION OF SCALAR MODELS 40 3.Springer-Verlag KG, Sachsenplatz 4-6, 1201 Wien 164 pp. Englisch.…

Codice articolo 9780387907666

Titolo
Random Coefficient Autoregressive Models: An Introduction
Autore
D. F. Nicholls
Editore
Springer, Copernicus Sep 1982
Anno di pubblicazione
1982
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
0387907661
ISBN 13
9780387907666
Peso dell'articolo
260 grammi
Dimensioni
235x155x10 mm

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