Recovery Risk: The Next Challenge in Credit Risk Management

Edward Altman Andrea Resti Andrea Sironi

ISBN 10: 1904339506 ISBN 13: 9781904339502

Editore: Risk Books, 2005

Lingua: Inglese

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Titolo

Recovery Risk: The Next Challenge in Credit Risk Management

Editore

Risk Books

Data di pubblicazione

2005

Lingua

Inglese

ISBN 10

1904339506

ISBN 13

9781904339502

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Paperback

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Riassunto

Provides a reference to loss given default (LGD) measurement and management, and the requirements of the Base II Capital Accord. Some of the topics covered in this book include: using multivariate models for the estimation of LGD; exploring the links between LGD and default risk; and, providing a Basel II compliant framework for LGD estimation.

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