Recurrence Interval Analysis of Financial Time Series (Hardcover)

Lingua: inglese

Editore: Cambridge University Press, Cambridge, 2024

1009486616 / 9781009486613

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Hardcover. Extreme events are ubiquitous in nature and social society, including natural disasters, accident disasters, crises in public health (such as Ebola and the COVID-19 pandemic), and social security incidents (wars, conflicts, and social unrest). These extreme events will heavily impact financial markets and lead to the appearance of extreme fluctuations in financial time series. Such extreme events lack statistics and are thus hard to predict. Recurrence interval analysis provides a feasible solution for risk assessment and forecasting. This Element aims to provide a systemic description of the techniques and research framework of recurrence interval analysis of financial time series. The authors also provide perspectives on future topics in this direction. This Element aims to provide a systemic description of the techniques and research framework of recurrence interval analysis of financial time series. The authors also provide perspectives on future topics in this direction. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.

Codice articolo 9781009486613

Titolo
Recurrence Interval Analysis of Financial Time Series (Hardcover)
Autore
Wei-Xing Zhou
Editore
Cambridge University Press, Cambridge
Anno di pubblicazione
2024
Condizione
new
Rilegatura
Hardcover
Lingua
inglese
ISBN 10
1009486616
ISBN 13
9781009486613

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