Recurrence Interval Analysis of Financial Time Series

Lingua: inglese

Editore: Cambridge University Press, GB, 2024

1009486616 / 9781009486613

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Extreme events are ubiquitous in nature and social society, including natural disasters, accident disasters, crises in public health (such as Ebola and the COVID-19 pandemic), and social security incidents (wars, conflicts, and social unrest). These extreme events will heavily impact financial markets and lead to the appearance of extreme fluctuations in financial time series. Such extreme events lack statistics and are thus hard to predict. Recurrence interval analysis provides a feasible solution for risk assessment and forecasting. This Element aims to provide a systemic description of the techniques and research framework of recurrence interval analysis of financial time series. The authors also provide perspectives on future topics in this direction.

Codice articolo LU-9781009486613

Titolo
Recurrence Interval Analysis of Financial Time Series
Autore
Wei-Xing Zhou, Zhi-Qiang Jiang, Wen-Jie Xie
Editore
Cambridge University Press, GB
Anno di pubblicazione
2024
Condizione
New
Rilegatura
Hardback
Lingua
inglese
ISBN 10
1009486616
ISBN 13
9781009486613
Peso dell'articolo
273 grammi

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