Regime Switching Volatility Models

Lingua: inglese

Editore: LAP LAMBERT Academic Publishing Mai 2010, 2010

3838362780 / 9783838362786

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In this study, both uni-regime GARCH and Markov Regime Switching GARCH (SW-GARCH) models are examined to analyze Turkish Stock Market volatility. Various models are investigated to find out whether SW-GARCH models are an improvement on the uni-regime GARCH models in terms of modelling and forecasting Turkish Stock Market volatility. As well as using seven statistical loss functions, Superior Predictive Ability (SPA) test of Hansen (2005) and Reality Check test (RC) of White (2000) are applied to compare forecast performance of models. 100 pp. Englisch.

Codice articolo 9783838362786

Titolo
Regime Switching Volatility Models
Autore
Mehmet Ali Karadag
Editore
LAP LAMBERT Academic Publishing Mai 2010
Anno di pubblicazione
2010
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
3838362780
ISBN 13
9783838362786
Peso dell'articolo
167 grammi
Dimensioni
220x150x6 mm

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