Reinforcement Learning for Finance : From Portfolio Allocation to Smart Execution
Lingua: inglese
Editore: Nobletrex Press, 2025
- Brossura
- Nuovo
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
Venditore AbeBooks dal 14 agosto 2006
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nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - 'Reinforcement Learning for Finance: From Portfolio Allocation to Smart Execution'Reinforcement learning is rapidly reshaping how markets are modeled, portfolios are managed, and trades are executed. This book is written for quantitative researchers, systematic portfolio managers, execution quants, and technically inclined practitioners who want to move beyond back-of-the-envelope heuristics to fully specified learning agents. Bridging modern RL with institutional finance, it offers a rigorous yet practical roadmap from economic intuition and microstructure detail to live trading systems.Readers will learn how to cast portfolio allocation and execution problems as Markov or partially observable decision processes, design economically meaningful rewards, and engineer robust state representations from noisy market data. The text proceeds from value-based and policy-gradient algorithms to model-based, offline, and safe RL, always grounded in realistic cost, risk, and liquidity constraints. Detailed chapters show how to build allocation agents, execution policies, and high-fidelity simulators, and how to evaluate them with leakage-free backtests, shadow trading, and production-grade monitoring.The book assumes comfort with basic probability, linear algebra, and programming, but it systematically develops the additional mathematical, financial, and systems background needed to implement RL in practice. Emphasizing end-to-end workflows-data engineering, algorithm choice, risk governance, and low-latency deployment-it aims to be a single, coherent reference for taking reinfo. …
Codice articolo 9798896652304
- Titolo
- Reinforcement Learning for Finance : From Portfolio Allocation to Smart Execution
- Autore
- Victor Trex
- Editore
- Nobletrex Press
- Anno di pubblicazione
- 2025
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 13
- 9798896652304
- Peso dell'articolo
- 435 grammi
- Dimensioni
- 229x152x16 mm
"Reinforcement Learning for Finance: From Portfolio Allocation to Smart Execution"
Reinforcement learning is rapidly reshaping how markets are modeled, portfolios are managed, and trades are executed. This book is written for quantitative researchers, systematic portfolio managers, execution quants, and technically inclined practitioners who want to move beyond back-of-the-envelope heuristics to fully specified learning agents. Bridging modern RL with institutional finance, it offers a rigorous yet practical roadmap from economic intuition and microstructure detail to live trading systems.
Readers will learn how to cast portfolio allocation and execution problems as Markov or partially observable decision processes, design economically meaningful rewards, and engineer robust state representations from noisy market data. The text proceeds from value-based and policy-gradient algorithms to model-based, offline, and safe RL, always grounded in realistic cost, risk, and liquidity constraints. Detailed chapters show how to build allocation agents, execution policies, and high-fidelity simulators, and how to evaluate them with leakage-free backtests, shadow trading, and production-grade monitoring.
The book assumes comfort with basic probability, linear algebra, and programming, but it systematically develops the additional mathematical, financial, and systems background needed to implement RL in practice. Emphasizing end-to-end workflows—data engineering, algorithm choice, risk governance, and low-latency deployment—it aims to be a single, coherent reference for taking reinfo
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