Risk Estimation on High Frequency Financial Data : Empirical Analysis of the DAX 30

Lingua: inglese

Editore: Springer Gabler, 2015

3658093889 / 9783658093884

Serie: Libro 8 di 91 - BestMasters

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Zustand: Sehr gut | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit thestatistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models. He examines the DAX30 returns using ARMA-GARCH NTS, ARMA-GARCH MNTS (Multivariate Normal Tempered Stable) and ARMA-FIGARCH (Fractionally Integrated GARCH) NTS. The models will be benchmarked through their goodness of fit and their VaR and AVaR, as well as in an historical Backtesting.

Codice articolo 25434548/2

Titolo
Risk Estimation on High Frequency Financial Data : Empirical Analysis of the DAX 30
Autore
Jacob, Florian
Editore
Springer Gabler
Anno di pubblicazione
2015
Condizione
Sehr gut
Rilegatura
Brossura
Lingua
inglese
ISBN 10
3658093889
ISBN 13
9783658093884
Serie
Libro 8 di 91: BestMasters
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