The Risk Management of Contingent Convertible (CoCo) Bonds
Lingua: inglese
Editore: Springer International Publishing Nov 2018, 2018
- Brossura
- Nuovo
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book provides an overview of the risk components of CoCo bonds. CoCos are hybrid financial instruments that convert into equity or suffer a write-down of the face value upon the appearance of a trigger event. The loss-absorption mechanism is automatically enforced either via the breaching of a particular accounting ratio, typically in terms of the Common Equity Tier 1 (CET1) ratio, or via a regulatory trigger. CoCos are non-standardised instruments with different loss-absorption and trigger mechanisms. They might also contain additional features such as the cancellation of coupon payments.Different pricing models are discussed in detail. These models use market data such as share prices, CDS levels and implied volatility in order to calculate the theoretical price of a CoCo bond and its sensitivities, providing the investor with insides to hedge from adverse changes in the market conditions.The audience are professionals as well as academics who want to learn how to risk manage CoCo bonds using cutting edge techniques as well as all the risk involved in CoCo bonds. 116 pp. Englisch.…
Codice articolo 9783030018238
- Titolo
- The Risk Management of Contingent Convertible (CoCo) Bonds
- Autore
- Jan De Spiegeleer
- Editore
- Springer International Publishing Nov 2018
- Anno di pubblicazione
- 2018
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3030018237
- ISBN 13
- 9783030018238
- Peso dell'articolo
- 189 grammi
- Dimensioni
- 235x155x7 mm
- Serie
- Libro 23 di 30: SpringerBriefs in Finance
This book provides an overview of the risk components of CoCo bonds. CoCos are hybrid financial instruments that convert into equity or suffer a write-down of the face value upon the appearance of a trigger event. The loss-absorption mechanism is automatically enforced either via the breaching of a particular accounting ratio, typically in terms of the Common Equity Tier 1 (CET1) ratio, or via a regulatory trigger.
CoCos are non-standardised instruments with different loss-absorption and trigger mechanisms. They might also contain additional features such as the cancellation of coupon payments.
Different pricing models are discussed in detail. These models use market data such as share prices, CDS levels and implied volatility in order to calculate the theoretical price of a CoCo bond and its sensitivities, providing the investor with insides to hedge from adverse changes in the market conditions.
The audience are professionals as well as academics who want to learn how to risk manage CoCo bonds using cutting edge techniques as well as all the risk involved in CoCo bonds.
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Bergisch Gladbach, Germania
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