Robust Libor Modelling and Pricing of Derivative Products

Lingua: inglese

Editore: Chapman and Hall/CRC, 2004

158488441X / 9781584884415

Serie: Libro 1 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics

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Introduces the author's various approaches and their impact on Libor modelling and derivative pricing. This book discusses economically sensible parametrisations of the Libor market model, stability issues connected to direct least-squares calibration methods, European and Bermudan style exotics pricing, and lognormal approximations. Series: Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series. Num Pages: 224 pages, 12 black & white illustrations, 43 black & white tables. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 235 x 156 x 18. Weight in Grams: 453. . 2005. 1st Edition. hardcover. . . . . Books ship from the US and Ireland.

Codice articolo V9781584884415

Titolo
Robust Libor Modelling and Pricing of Derivative Products
Autore
Schoenmakers, John
Editore
Chapman and Hall/CRC
Anno di pubblicazione
2004
Condizione
New
Rilegatura
Rilegato
Lingua
inglese
ISBN 10
158488441X
ISBN 13
9781584884415
Serie
Libro 1 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics

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