Robust Static Super-Replication of Barrier Options

Lingua: inglese

Editore: De Gruyter, 2009

3110204681 / 9783110204681

Serie: Libro 2 di 28 - Radon Series on Computational and Applied Mathematics

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Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging. XII,197 Seiten, gebunden (Walter de Gruyter Verlag 2009). Statt EUR 179,95. Gewicht: 480 g - Gebunden/Gebundene Ausgabe.

Codice articolo 86836

Titolo
Robust Static Super-Replication of Barrier Options
Autore
Maruhn, Jan H.
Editore
De Gruyter
Anno di pubblicazione
2009
Condizione
Neu
Rilegatura
Rilegato
Lingua
inglese
ISBN 10
3110204681
ISBN 13
9783110204681
Peso dell'articolo
480 grammi
Serie
Libro 2 di 28: Radon Series on Computational and Applied Mathematics
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Wirtschaftswissenschaften

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