Titolo: Rough Volatility & Fractional Models with Python: From fBM to the Hurst-Driven Trading Edge: Modeling Volatility Roughness, Extracting Fractional Signals, and Building Systematic Trading Systems
Editore: Independently published
Data di pubblicazione: 2025
Lingua: Inglese
ISBN 13: 9798277619650
Rilegatura: Brossura
Condizione: New

Descrizione articolo

Riassunto

Reactive Publishing

The volatility surface is broken. Rough volatility explains why.
This book delivers the most accessible, practical, and comprehensive guide to rough volatility, fractional Brownian motion (fBM), and Hurst-driven modeling ever written for quantitative traders and financial engineers.

If you have struggled to understand why standard stochastic volatility models fail, or why modern markets behave with “memory” and microstructure-induced roughness, this book gives you the complete framework, intuition, and Python workflows to build the next generation of volatility models and trading systems.

What This Book Teaches You

• The core intuition behind rough volatility
Why volatility is not smooth, why it cannot be modeled with classical Brownian motion, and how fractional processes capture long-memory behavior in real markets.

• Fractional Brownian motion (fBM) from zero to mastery
Step-by-step construction, parameterization, simulation, and calibration. Learn Hurst exponents the right way — intuitively first, then rigorously.

• Full rough volatility model implementations in Python
Including:
– The Rough Bergomi Model
– Fractional Stochastic Volatility (fSV)
– Multi-factor fractional models
– Hybrid neural/fractional architectures
All presented with clean, reusable code templates.

• How rough volatility transforms trading
Use fractional features to detect volatility clustering, regime shifts, option mispricings, and structural breaks that traditional models miss.

• Complete volatility trading systems
Concrete, plug-and-play strategies built from fractional features:
– Hurst-driven volatility filters
– fBM momentum/anti-momentum signals
– Rough volatility mean-reversion engines
– Volatility-of-volatility predictors
Includes full Python implementations.

Why Rough Volatility Matters

Classical models assume volatility is smooth, Markovian, and memoryless. Modern markets are the opposite. They are rough, self-similar, and exhibit long-range dependence — and this book shows how to model that structure directly.

Rough volatility is not an academic curiosity. It is the new foundation of volatility modeling at banks, hedge funds, and derivatives desks worldwide.

Who This Book Is For

Quant traders, systematic volatility researchers, derivatives professionals, financial engineers, and advanced Python quants who want to push beyond Black–Scholes-era assumptions and into the future of stochastic modeling.

If you want to understand how volatility really behaves, and build trading systems that exploit it, this is the most practical, complete, and modern guide available.

Le informazioni nella sezione "Su questo libro" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.

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In caso di recesso dal presente contratto, ti rimborseremo tutti i pagamenti ricevuti, compresi i costi di spedizione (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla tua eventuale scelta di un tipo di spedizione diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto).

Potremo effettuare una detrazione dal rimborso per la perdita di valore dei beni forniti, qualora tale perdita sia il risultato di una manipolazione non necessaria da parte tua.

Eseguiremo il rimborso senza indebito ritardo e non oltre 14 giorni dal giorno in cui saremo informati della tua decisione di recedere dal presente contratto.

Il rimborso sar� effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da te usato per la transazione iniziale, salvo che tu non abbia espressamente concordato altrimenti; in ogni caso, non dovrai sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.

Possiamo trattenere il rimborso finch� non avremo ricevuto i beni oppure finch� non avrai fornito la prova di averli rispediti, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.

Dovrai rispedire i beni o consegnarli a California Books, Fort Wayne, Indiana, U.S.A., senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui ci hai comunicato la tua volont� di recedere dal presente contratto. Il termine � rispettato se rispedisci i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni. I costi diretti della restituzione dei beni saranno a tuo carico. Sei responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni stessi.

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