Saddlepoint Approximation Methods in Financial Engineering
Lingua: inglese
Editore: Springer, Berlin, Springer, 2018
Serie: Libro 9 di 11 - SpringerBriefs in Quantitative Finance
- Brossura
- Nuovo
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book summarizes recent advances in applying saddlepoint approximation methods to financial engineering. It addresses pricing exotic financial derivatives and calculating risk contributions to Value-at-Risk and Expected Shortfall in credit portfolios under various default correlation models. These standard problems involve the computation of tail probabilities and tail expectations of the corresponding underlying state variables. The text offers in a single source most of the saddlepoint approximation results in financial engineering, with different sets of ready-to-use approximation formulas. Much of this material may otherwise only be found in original research publications. The exposition and style are made rigorous by providing formal proofs of most of the results. Starting with a presentation of the derivation of a variety of saddlepoint approximation formulas in different contexts, this book will help new researchers to learn the fine technicalities ofthe topic. It will also be valuable to quantitative analysts in financial institutions who strive for effective valuation of prices of exotic financial derivatives and risk positions of portfolios of risky instruments.…
Codice articolo 9783319741000
- Titolo
- Saddlepoint Approximation Methods in Financial Engineering
- Autore
- Yue Kuen Kwok
- Editore
- Springer, Berlin, Springer
- Anno di pubblicazione
- 2018
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3319741004
- ISBN 13
- 9783319741000
- Peso dell'articolo
- 225 grammi
- Dimensioni
- 236x156x8 mm
- Serie
- Libro 9 di 11: SpringerBriefs in Quantitative Finance
The text offers in a single source most of the saddlepoint approximation results in financial engineering, with different sets of ready-to-use approximation formulas. Much of this material may otherwise only be found in original research publications. The exposition and style are made rigorous by providing formal proofs of most of the results.
Starting with a presentation of the derivation of a variety of saddlepoint approximation formulas in different contexts, this book will help new researchers to learn the fine technicalities ofthe topic. It will also be valuable to quantitative analysts in financial institutions who strive for effective valuation of prices of exotic financial derivatives and risk positions of portfolios of risky instruments."Riassunto" può appartenere a un’altra edizione di questo titolo.
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