Semiparametric Modeling of Implied Volatility
Lingua: inglese
Editore: Springer, 2005
- Brossura
- Nuovo
Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
Venditore AbeBooks dal 14 agosto 2006
Condizione: Nuovo
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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The implied volatility surface is a key financial variable for the pricing and the risk management of plain vanilla and exotic options portfolios alike. This book fills a gap in the financial literature by bringing together both recent advances in the theory of implied volatility and refined semiparametric estimation strategies and dimension reduction methods for functional surfaces: Part One of the book is devoted to smile-consistent pricing approaches. The theory of implied and local volatility is presented concisely, and vital smile-consistent modeling approaches such as implied trees, mixture diffusion, or stochastic implied volatility models are discussed in detail. The Part Two familiarizes the reader with estimation techniques that meet the challenges in implied volatility modeling, such as the rich functional structure of observed implied volatility surfaces and the necessity for dimension reduction: non- and semiparametric smoothing techniques.…
Codice articolo 9783540262343
- Titolo
- Semiparametric Modeling of Implied Volatility
- Autore
- Matthias R. Fengler
- Editore
- Springer
- Anno di pubblicazione
- 2005
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3540262342
- ISBN 13
- 9783540262343
- Peso dell'articolo
- 371 grammi
- Dimensioni
- 235x155x14 mm
- Serie
- Libro 20 di 53: Springer Finance
This book offers recent advances in the theory of implied volatility and refined semiparametric estimation strategies and dimension reduction methods for functional surfaces. The first part is devoted to smile-consistent pricing approaches. The second part covers estimation techniques that are natural candidates to meet the challenges in implied volatility surfaces. Empirical investigations, simulations, and pictures illustrate the concepts.
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