Sequential Stochastic Optimization
Lingua: inglese
Editore: John Wiley & Sons Feb 1996, 1996
Serie: Libro 151 di 358 - Wiley Series in Probability and Statistics
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- Nuovo
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Neuware - Sequential Stochastic Optimization provides mathematicians andapplied researchers with a well-developed framework in whichstochastic optimization problems can be formulated and solved.Offering much material that is either new or has never beforeappeared in book form, it lucidly presents a unified theory ofoptimal stopping and optimal sequential control of stochasticprocesses. This book has been carefully organized so that littleprior knowledge of the subject is assumed; its only prerequisitesare a standard graduate course in probability theory and somefamiliarity with discrete-parameter martingales. Major topics covered in Sequential Stochastic Optimization include: \* Fundamental notions, such as essential supremum, stopping points,accessibility, martingales and supermartingales indexed by INd \* Conditions which ensure the integrability of certain suprema ofpartial sums of arrays of independent random variables \* The general theory of optimal stopping for processes indexed byInd \* Structural properties of information flows \* Sequential sampling and the theory of optimal sequential control \* Multi-armed bandits, Markov chains and optimal switching betweenrandom walks.…
Codice articolo 9780471577546
- Titolo
- Sequential Stochastic Optimization
- Autore
- Cairoli
- Editore
- John Wiley & Sons Feb 1996
- Anno di pubblicazione
- 1996
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Buch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 0471577545
- ISBN 13
- 9780471577546
- Peso dell'articolo
- 686 grammi
- Dimensioni
- 240x161x23 mm
- Serie
- Libro 151 di 358: Wiley Series in Probability and Statistics
Major topics covered in Sequential Stochastic Optimization include:
* Fundamental notions, such as essential supremum, stopping points,accessibility, martingales and supermartingales indexed by INd
* Conditions which ensure the integrability of certain suprema ofpartial sums of arrays of independent random variables
* The general theory of optimal stopping for processes indexed byInd
* Structural properties of information flows
* Sequential sampling and the theory of optimal sequential control
* Multi-armed bandits, Markov chains and optimal switching betweenrandom walks
"Riassunto" può appartenere a un’altra edizione di questo titolo.
Informazioni sull’autore
R. Cairoli and Robert C. Dalang are the authors of Sequential Stochastic Optimization, published by Wiley.
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