Simulation-based Econometric Methods
Lingua: inglese
Editore: Oxford University Press, 1997
- Rilegato
- Nuovo

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Codice articolo B9780198774754
- Titolo
- Simulation-based Econometric Methods
- Autore
- Christian Gourieroux
- Editore
- Oxford University Press
- Anno di pubblicazione
- 1997
- Condizione
- New
- Rilegatura
- Hardback
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 0198774753
- ISBN 13
- 9780198774754
- Peso dell'articolo
- 509 grammi
After a brief survey of classical parametric and semi-parametric non-linear estimation methods and a description of problems in which criterion functions contain integrals, the authors present a general form of the model where it is possible to simulate the observations. They then move to calibration problems and the simulated analogue of the method of moments, before considering simulated versions of maximum likelihood, pseudo-maximum likelihood, or non-linear least squares. The general principle of indirect inference is presented and is then applied to limited dependent variable models and to financial series.
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Recensione
'...The remaining chapters are devoted to applications.These are very useful since they give a precise idea of what has to be done in order to implement, from a practical point of view, the theoretical methods discussed...This book provides a very good review of the available methods that are proposed in recent econometric literature, along with a critical discussion...' (Economic Notes 3)
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