Sparse Grid Quadrature in High Dimensions with Applications in Finance and Insurance

Lingua: inglese

Editore: Springer Berlin Heidelberg Dez 2012, 2012

3642265634 / 9783642265631

Serie: Libro 52 di 111 - Lecture Notes in Computational Science and Engineering

Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book deals with the numerical analysis and efficient numerical treatment of high-dimensional integrals using sparse grids and other dimension-wise integration techniques with applications to finance and insurance. The book focuses on providing insights into the interplay between coordinate transformations, effective dimensions and the convergence behaviour of sparse grid methods. The techniques, derivations and algorithms are illustrated by many examples, figures and code segments. Numerical experiments with applications from finance and insurance show that the approaches presented in this book can be faster and more accurate than (quasi-) Monte Carlo methods, even for integrands with hundreds of dimensions. 200 pp. Englisch.

Codice articolo 9783642265631

Titolo
Sparse Grid Quadrature in High Dimensions with Applications in Finance and Insurance
Autore
Markus Holtz
Editore
Springer Berlin Heidelberg Dez 2012
Anno di pubblicazione
2012
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
3642265634
ISBN 13
9783642265631
Peso dell'articolo
312 grammi
Dimensioni
235x155x12 mm
Serie
Libro 52 di 111: Lecture Notes in Computational Science and Engineering

BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

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