State-space Approaches for Modelling and Control in Financial Engineering: Systems Theory and Machine Learning Methods
Lingua: inglese
Editore: Springer-Verlag New York Inc, 2017
Serie: Libro 98 di 188 - Intelligent Systems Reference Library
- Rilegato
- Nuovo
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- Titolo
- State-space Approaches for Modelling and Control in Financial Engineering: Systems Theory and Machine Learning Methods
- Autore
- Rigatos, Gerasimos
- Editore
- Springer-Verlag New York Inc
- Anno di pubblicazione
- 2017
- Condizione
- Brand New
- Rilegatura
- Hardcover
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3319528653
- ISBN 13
- 9783319528656
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- Serie
- Libro 98 di 188: Intelligent Systems Reference Library
The book conclusively solves problems associated with the control and estimation of nonlinear and chaotic dynamics in ?nancial systems when these are described in the form of nonlinear ordinary di?erential equations. It then addresses problems associated with the control and estimation of ?nancial systems governed by partial di?erential equations (e.g. the BlackScholes partial differential equation (PDE) and its variants). Lastly it an offers optimal solution to the problem of statistical validation of computational models and tools used to support ?nancial engineers in decision making.
The application of state-space models in ?nancial engineering means that the heuristics and empirical methods currently in use in decision-making procedures for ?nance can be eliminated. It also allows methods of fault-free performance and optimality in the management of assets and capitals and methods assuring stability in the functioning of ?nancial systems to be established.
Covering the following key areas of ?nancial engineering: (i) control and stabilization of ?nancial systems dynamics, (ii) state estimation and forecasting, and (iii) statistical validation of decision-making tools, the book can be used for teaching undergraduate or postgraduate courses in ?nancial engineering. It is also a useful resource for the engineering and computer science community
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Dalla quarta di copertina
The book conclusively solves problems associated with the control and estimation of nonlinear and chaotic dynamics in ?nancial systems when these are described in the form of nonlinear ordinary di?erential equations. It then addresses problems associated with the control and estimation of ?nancial systems governed by partial di?erential equations (e.g. the Black Scholes partial differential equation (PDE) and its variants). Lastly it an offers optimal solution to the problem of statistical validation of computational models and tools used to support ?nancial engineers in decision making.
The application of state-space models in ?nancial engineering means that the heuristics and empirical methods currently in use in decision-making procedures for ?nance can be eliminated. It also allows methods of fault-free performance and optimality in the management of assets and capitals and methods assuring stability in the functioning of ?nancial systems to be established.
Covering the following key areas of ?nancial engineering: (i) control and stabilization of ?nancial systems dynamics, (ii) state estimation and forecasting, and (iii) statistical validation of decision-making tools, the book can be used for teaching undergraduate or postgraduate courses in ?nancial engineering. It is also a useful resource for the engineering and computer science community
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