Stochastic Analysis and Diffusion Processes
Lingua: inglese
Editore: OXFORD UNIV PR, 2014
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Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Beginning with the concept of random processes and Brownian motion and building on the theory and research directions in a self-contained manner, this book provides an introduction to stochastic analysis for graduate students, researchers and applied scient.
Codice articolo 5896614
- Titolo
- Stochastic Analysis and Diffusion Processes
- Autore
- Kallianpur, Gopinath|Sundar, P.
- Editore
- OXFORD UNIV PR
- Anno di pubblicazione
- 2014
- Condizione
- New
- Rilegatura
- Rilegato
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 0199657068
- ISBN 13
- 9780199657063
Starting with the construction of stochastic processes, the book introduces Brownian motion and martingales. The book proceeds to construct stochastic integrals, establish the Itô formula, and discuss its applications. Next, attention is focused on stochastic differential equations (SDEs) which arise in modeling physical phenomena, perturbed by random forces. Diffusion processes are solutions of SDEs and form the main theme of this book.
The Stroock-Varadhan martingale problem, the connection between diffusion processes and partial differential equations, Gaussian solutions of SDEs, and Markov processes with jumps are presented in successive chapters. The book culminates with a careful treatment of important research topics such as invariant measures, ergodic behavior, and large deviation principle for diffusions.
Examples are given throughout the book to illustrate concepts and results. In addition, exercises are given at the end of each chapter that will help the reader to understand the concepts better. The book is written for graduate students, young researchers and applied scientists who are interested in stochastic processes and their applications. The reader is assumed to be familiar with probability theory at graduate level. The book can be used as a text for a graduate course on Stochastic Analysis.
"Riassunto" può appartenere a un’altra edizione di questo titolo.
Informazioni sull’autore
P. Sundar is a Professor of Mathematics at Louisiana State University. He works on Stochastic Analysis, and is on the Editorial Board for the journal Communications on Stochastic Analysis. He has co-edited a book titled Infinite Dimensional Stochastic Analysis.
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