Stochastic Calculus & Brownian Motion in Quant Finance (Paperback)
Lingua: inglese
Editore: Independently Published, 2025
- Brossura
- Nuovo

Da: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, U.S.A.Grand Eagle Retail
Venditore AbeBooks dal 12 ottobre 2005
Condizione: Nuovo
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Paperback. Reactive PublishingThis book delivers the mathematical foundations of modern quantitative finance with a direct, applied focus. Built around stochastic calculus and Brownian motion, it shows how continuous-time models underpin option pricing, risk management, and trading strategies used on today's desks.You'll move from first principles to advanced applications, learning not only the theory but also how to implement it in practice. Each chapter connects core concepts to real trading problems, so the math isn't just abstract, it's actionable.What You'll LearnConstruction and properties of Wiener processes and Ito integralsApplication of Ito's Lemma in derivatives pricingStochastic differential equations (SDEs) and their financial interpretationHow stochastic calculus powers the Black-Scholes model, Greeks, and hedgingPractical approaches to volatility modeling and path-dependent optionsPython-based Monte Carlo methods and algorithmic trading applicationsWho It's ForQuantitative analysts, traders, and risk managersFinancial engineers and graduate students in financePython developers working in quantitative modelingProfessionals seeking a practical, mathematically rigorous guide This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.…
Codice articolo 9798268349481
- Titolo
- Stochastic Calculus & Brownian Motion in Quant Finance (Paperback)
- Autore
- Alice Schwartz
- Editore
- Independently Published
- Anno di pubblicazione
- 2025
- Condizione
- new
- Rilegatura
- Paperback
- Lingua
- inglese
- ISBN 13
- 9798268349481
This book delivers the mathematical foundations of modern quantitative finance with a direct, applied focus. Built around stochastic calculus and Brownian motion, it shows how continuous-time models underpin option pricing, risk management, and trading strategies used on today’s desks.
You’ll move from first principles to advanced applications, learning not only the theory but also how to implement it in practice. Each chapter connects core concepts to real trading problems, so the math isn’t just abstract, it’s actionable.
What You’ll Learn
-
Construction and properties of Wiener processes and Ito integrals
-
Application of Ito’s Lemma in derivatives pricing
-
Stochastic differential equations (SDEs) and their financial interpretation
-
How stochastic calculus powers the Black-Scholes model, Greeks, and hedging
-
Practical approaches to volatility modeling and path-dependent options
-
Python-based Monte Carlo methods and algorithmic trading applications
Who It’s For
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Quantitative analysts, traders, and risk managers
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Financial engineers and graduate students in finance
-
Python developers working in quantitative modeling
-
Professionals seeking a practical, mathematically rigorous guide
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