Stochastic Calculus for Finance II. Questo articolo non è disponibile.
Lingua: inglese
Editore: Springer-Verlag New York Inc., US, 2004
- Rilegato
- Nuovo
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Descrizione dell’articolo da parte del venditore
This text has grown out of a two-semester course sequence in the Carnegie Mellon Master's program in Computational Finance. It contains numerous examples, exercises, and references. It assumes the reader is familiar with differential and integral calculus and basic concepts from calculus-based probability. It does not assume familiarity with measure-theoretic probability, but rather informally develops the necessary tools from this subject within the text.
Codice articolo LU-9780387401010
- Titolo
- Stochastic Calculus for Finance II
- Autore
- Steven Shreve
- Editore
- Springer-Verlag New York Inc., US
- Anno di pubblicazione
- 2004
- Condizione
- New
- Rilegatura
- Hardback
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 0387401016
- ISBN 13
- 9780387401010
- Edizione
- 1st ed. 2004. Corr. 2nd printing 2010.
- Serie
- Libro 14 di 53: Springer Finance
"A wonderful display of the use of mathematical probability to derive a large set of results from a small set of assumptions. In summary, this is a well-written text that treats the key classical models of finance through an applied probability approach....It should serve as an excellent introduction for anyone studying the mathematics of the classical theory of finance." --SIAM
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Informazioni sull’autore
Steven E. Shreve is Co-Founder of the Carnegie Mellon MS Program in Computational Finance and winner of the Carnegie Mellon Doherty Prize for sustained contributions to education.
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