Stochastic Calculus for Financial Modeling with Stochastic Volatility

Lingua: inglese

Editore: LAP LAMBERT Academic Publishing Okt 2019, 2019

6200434816 / 9786200434814

Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germaniabuchversandmimpf2000

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This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -I dedicate this work to my father that he rest in peace Mr. Amar Arbai. Index returns are subject of several sources of uncertainty. To better model market, searchers required a Levy process to master randomness. Through this book, we discuss some particular Levy process corresponding to different structure of financial series, to show whether the data are free or include diffusion component and whether the process contains finite or infinite variation. Then, we attempt to provide an alternative approach, Fourier transform, to pricing European option under SVJJ and CGMY models since their probability density functions are unknowns. For ending, we deal with necessary tools for understanding and implementing paths through Monte Carlo simulation and make use the efficient numerical pattern which serve to fulfill the closed-form analytical solution for European call option.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 108 pp. Englisch.

Codice articolo 9786200434814

Titolo
Stochastic Calculus for Financial Modeling with Stochastic Volatility
Autore
Aziz Arbai
Editore
LAP LAMBERT Academic Publishing Okt 2019
Anno di pubblicazione
2019
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
6200434816
ISBN 13
9786200434814
Peso dell'articolo
179 grammi
Dimensioni
220x150x8 mm

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Emtmannsberg, BAYE, Germania

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