Stochastic Calculus for Modern Quantitative Finance and Algorithmic Trading: Python Implementations, Models, and Real-World Applications
Lingua: inglese
Editore: Independently published, 2026
- Brossura
- Nuovo

Da: California Books, Miami, FL, U.S.A.California Books
Venditore AbeBooks dal 27 ottobre 2023
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Codice articolo I-9798198515994
- Titolo
- Stochastic Calculus for Modern Quantitative Finance and Algorithmic Trading: Python Implementations, Models, and Real-World Applications
- Autore
- Van Der Post, Hayden; Preston, James
- Editore
- Independently published
- Anno di pubblicazione
- 2026
- Condizione
- New
- Rilegatura
- Brossura
- Lingua
- inglese
- ISBN 13
- 9798198515994
Stochastic Calculus for Modern Quantitative Finance and Algorithmic Trading offers a clear, practical, and rigorous introduction to stochastic calculus tailored specifically for quantitative finance professionals and algorithmic traders.
This book bridges the gap between theoretical stochastic processes and real-world implementation in modern financial markets. Readers will learn how to apply core concepts, such as Itô’s lemma, stochastic differential equations, martingales, and Brownian motion, directly to quantitative modeling and trading strategy development.
What You’ll Find Inside:- Python Implementation: Complete, ready-to-use code examples using Python (NumPy, SciPy, pandas, and QuantLib) that demonstrate how to simulate stochastic processes, price derivatives, and build trading models.
- Modern Models: In-depth coverage of key models used in today’s quantitative finance, including the Black-Scholes framework extensions, local volatility, stochastic volatility (Heston), jump-diffusion, and more.
- Real-World Applications: Practical case studies on algorithmic trading strategies, risk management, option pricing, portfolio optimization, and Monte Carlo methods applied to live market data.
Written with both clarity and technical depth, this book is designed for readers who want to move beyond abstract theory and develop production-grade skills in quantitative finance and algorithmic trading.
Whether you are a quantitative analyst, aspiring quant developer, algorithmic trader, or finance graduate student looking to strengthen your technical toolkit, this book provides the mathematical foundation and practical coding guidance needed to succeed in today’s data-driven financial markets.
No prior stochastic calculus experience is assumed, but familiarity with basic probability, calculus, and Python programming is recommended.
"Riassunto" può appartenere a un’altra edizione di questo titolo.
California Books
Miami, FL, U.S.A.
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Possiamo trattenere il rimborso finché non avremo ricevuto i beni oppure finché non avrai fornito la prova di averli rispediti, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.
Dovrai rispedire i beni o consegnarli a California Books, Fort Wayne, Indiana, U.S.A., senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui ci hai comunicato la tua volontà di recedere dal presente contratto. Il termine è rispettato se rispedisci i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni. I costi diretti della restituzione dei beni saranno a tuo carico. Sei responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni stessi.
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