Stochastic Differential Equations and Applications (Dover Books on Mathematics)
Lingua: inglese
Editore: Dover Publications, 2006
- Brossura
- Nuovo
Da: Shakespeare Book House, Rockford, IL, U.S.A.Shakespeare Book House
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- Titolo
- Stochastic Differential Equations and Applications (Dover Books on Mathematics)
- Autore
- Friedman, Prof. Avner
- Editore
- Dover Publications
- Anno di pubblicazione
- 2006
- Condizione
- new
- Rilegatura
- Brossura
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 0486453596
- ISBN 13
- 9780486453590
The first part explores Markov processes and Brownian motion; the stochastic integral and stochastic differential equations; elliptic and parabolic partial differential equations and their relations to stochastic differential equations; the Cameron-Martin-Girsanov theorem; and asymptotic estimates for solutions. The section concludes with a look at recurrent and transient solutions.
Volume 2 begins with an overview of auxiliary results in partial differential equations, followed by chapters on nonattainability, stability and spiraling of solutions; the Dirichlet problem for degenerate elliptic equations; small random perturbations of dynamical systems; and fundamental solutions of degenerate parabolic equations. Final chapters examine stopping time problems and stochastic games and stochastic differential games. Problems appear at the end of each chapter, and a familiarity with elementary probability is the sole prerequisite.
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