Stochastic Processes With Applications to Finance (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series)
Lingua: inglese
Editore: Chapman & Hall/CRC, 2002
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352 Seiten; 9781584882244.2 Gewicht in Gramm: 1.
Codice articolo 1314529
- Titolo
- Stochastic Processes With Applications to Finance (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series)
- Autore
- Kijima, Masaaki:
- Editore
- Chapman & Hall/CRC
- Anno di pubblicazione
- 2002
- Condizione
- Sehr gut
- Rilegatura
- hardcover
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 1584882247
- ISBN 13
- 9781584882244
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Contenuti
Exponential and Logarithmic Functions
Differentiation
Taylor's Expansion
Ito's Formula
Integration
Exercises
ELEMENTS IN PROBABILITY
The Sample Space and Probability
Discrete Random Variables
Continuous Random Variables
Multivariate Random Variables
Expectation
Conditional Expectation
Moment Generating Functions
Exercises
USEFUL DISTRIBUTIONS IN FINANCE
Binomial Distributions
Other Discrete Distribution
Normal and Log-Normal Distributions
Other Continuous Distributions
Multivariate Normal Distributions
Exercises
DERIVATIVE SECURITIES
The Money-Market Account
Various Interest Rates
Forward and Futures Contracts
Options
Interest-Rate Derivatives
Exercises
A DISCRETE-TIME MODEL FOR SECURITIES MARKET
Price Processes
The Portfolio Value and Stochastic Integral
No-Arbitrage and Replication Portfolios
Martingales and the Asset Pricing Theorem
American Options
Change of Measure
Exercises
RANDOM WALKS
The Mathematical Definition
Transition Probabilities
The Reflection Principle
Change of Measure Revisited
A Binomial Securities Market Model
Exercises
THE BINOMIAL MODEL
The Single-Period Model
The Multi-Period Model
The Binomial Model for American Options
The Trinomial Model
The Binomial Model for Interest-Rate Claims
Exercises
A DISCRETE-TIME MODEL FOR DEFAULTABLE SECURITIES
The Hazard Rate
A Discrete Hazard Model
Pricing of Defaultable Securities
Correlated Defaults
Exercises
MARKOV CHAINS
Markov and Strong Markov Properties
Transition Probabilities
Absorbing Markov Chains
Applications to Finance
Exercises
THE MONTE CARLO SIMULATION
Mathematical Backgrounds
The Idea of Monte Carlo
Generation of Random Numbers
Some Examples for Financial Engineering
Variance Reduction Methods
Exercises
FROM DISCRETE TO CONTINUOUS: TOWARDS THE BLACK-SCHOLES
Brownian Motions
The Central Limit Theorem Revisited
The Black-Scholes Formula
More on Brownian Motions
Poisson Processes
Exercises
BASIC STOCHASTIC PROCESSES IN CONTINUOUS TIME
Diffusion Processes
Sample Paths of Brownian Motions
Martingales
Stochastic Integrals
Stochastic Differential Equations
Ito's Formula Revisited
Exercises
A CONTINUOUS-TIME MODEL FOR SECURITIES MARKET
Self-Financing Portfolio and No-Arbitrage
Price Process Models
The Black-Scholes Model
The Risk-Neutral Method
The Forward-Neutral Method
The Interest-Rate Term Structure
Pricing of Interest-Rate Derivatives
Pricing of Corporate Debts
Exercises
REFERENCES
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