Stochastic Volatility Modeling

Lorenzo Bergomi

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Lingua: inglese

Editore: Taylor and Francis Inc, US, 2016

1482244063 / 9781482244069

Serie: Libro 28 di 71 - Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics

Da: Rarewaves USA United, HEBRON, KY, U.S.A.Rarewaves USA United

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Packed with insights, Lorenzo Bergomi's Stochastic Volatility Modeling explains how stochastic volatility is used to address issues arising in the modeling of derivatives, including: Which trading issues do we tackle with stochastic volatility? How do we design models and assess their relevance? How do we tell which models are usable and when does calibration make sense?This manual covers the practicalities of modeling local volatility, stochastic volatility, local-stochastic volatility, and multi-asset stochastic volatility. In the course of this exploration, the author, Risk's 2009 Quant of the Year and a leading contributor to volatility modeling, draws on his experience as head quant in Société Générale's equity derivatives division. Clear and straightforward, the book takes readers through various modeling challenges, all originating in actual trading/hedging issues, with a focus on the practical consequences of modeling choices.

Codice articolo LU-9781482244069

Titolo
Stochastic Volatility Modeling
Autore
Lorenzo Bergomi
Editore
Taylor and Francis Inc, US
Anno di pubblicazione
2016
Condizione
New
Rilegatura
Hardback
Lingua
inglese
ISBN 10
1482244063
ISBN 13
9781482244069
Peso dell'articolo
940 grammi
Serie
Libro 28 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics

Rarewaves USA United

HEBRON, KY, U.S.A.

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