Structural Vector Autoregressive Analysis (Paperback)
Lingua: inglese
Editore: Cambridge University Press, Cambridge, 2017
- Brossura
- Nuovo
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Paperback. Structural vector autoregressive (VAR) models are important tools for empirical work in macroeconomics, finance, and related fields. This book not only reviews the many alternative structural VAR approaches discussed in the literature, but also highlights their pros and cons in practice. It provides guidance to empirical researchers as to the most appropriate modeling choices, methods of estimating, and evaluating structural VAR models. The book traces the evolution of the structural VAR methodology and contrasts it with other common methodologies, including dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models. It is intended as a bridge between the often quite technical econometric literature on structural VAR modeling and the needs of empirical researchers. The focus is not on providing the most rigorous theoretical arguments, but on enhancing the reader's understanding of the methods in question and their assumptions. Empirical examples are provided for illustration. Structural vector autoregressive (VAR) models are widely used in many fields of economics. This book traces the evolution of the structural VAR approach and reviews its econometric foundations. It provides guidance to empirical researchers as to the most appropriate methods of estimating and evaluating structural VAR models. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability. …
Codice articolo 9781316647332
- Titolo
- Structural Vector Autoregressive Analysis (Paperback)
- Autore
- Lutz Kilian
- Editore
- Cambridge University Press, Cambridge
- Anno di pubblicazione
- 2017
- Condizione
- new
- Rilegatura
- Paperback
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 1316647331
- ISBN 13
- 9781316647332
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Informazioni sull’autore
Helmut Lütkepohl has held professorial positions at Universität Hamburg, the Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Germany, the Humboldt-Universität zu Berlin, the European University Institute, Florence, and the Freie Universität Berlin. He has served as Dean of the Graduate Center of the Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin. He has published professional articles in Econometrica, the Journal of Econometrics, the Journal of Business and Economic Statistics, Econometric Theory, and the Journal of Applied Econometrics. He has also served as associate editor of the Journal of Econometrics, Econometric Theory, Macroeconomic Dynamics, the Journal of Applied Econometrics, and Econometric Reviews. He is the author of New Introduction to Multiple Time Series Analysis (2010).
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