Swaps and Other Derivatives
Lingua: inglese
Editore: John Wiley & Sons Inc, 2009
- Rilegato
- Nuovo
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2010. 2nd Edition. Hardcover. * Focuses on the pricing and hedging of swaps, showing how various models work in practice and how they can be built and also covers options and interest rates as they relate to swaps, as they are often traded together. Series: Wiley Finance Series. Num Pages: 392 pages, Illustrations. BIC Classification: KFFM. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 252 x 195 x 29. Weight in Grams: 922. . . . . .
Codice articolo V9780470721919
- Titolo
- Swaps and Other Derivatives
- Autore
- Richard R. Flavell
- Editore
- John Wiley & Sons Inc
- Anno di pubblicazione
- 2009
- Condizione
- New
- Rilegatura
- Rilegato
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 047072191X
- ISBN 13
- 9780470721919
- Edizione
- seconda edizione
Satyajit Das, author of Swaps and Financial Derivatives Library and Traders and Guns & Money: Knowns and Unknowns in the Dazzling World of Derivatives
Fully revised and updated from the first edition, Swaps and Other Derivatives, Second Edition, provides a practical explanation of the pricing and evaluation of swaps and interest rate derivatives.
Based on the authors extensive experience in derivatives and risk management, working as a financial engineer, consultant and trainer for a wide range of institutions across the world this book discusses in detail how many of the wide range of swaps and other derivatives, such as yield curve, index amortisers, inflation-linked, cross-market, volatility, diff and quanto diffs, are priced and hedged. It also describes the modelling of interest rate curves, and the derivation of implied discount factors from both interest rate swap curves, and cross-currency adjusted curves.
There are detailed sections on the risk management of swap and option portfolios using both traditional approaches and also Value-at-Risk. Techniques are provided for the construction of dynamic and robust hedges, using ideas drawn from mathematical programming.
This second edition has expanded sections on the credit derivatives market its mechanics, how credit default swaps may be priced and hedged, and how default probabilities may be derived from a market strip. It also prices complex swaps with embedded options, such as range accruals, Bermudan swaptions and target accrual redemption notes, by constructing detailed numerical models such as interest rate trees and LIBOR-based simulation. There is also increased discussion around the modelling of volatility smiles and surfaces.
The book is accompanied by a CD-ROM where all the models are replicated, enabling readers to implement the models in practice with the minimum of effort.
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