Tail Risk Hedging (Master Option Trader Series) : Portfolio Protection Without Killing Returns
Lingua: inglese
Editore: Amazon Digital Services LLC - Kdp Mai 2026, 2026
- Brossura
- Nuovo
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Neuware - Tail risk is the event that lives outside the model. Not the two-sigma drawdown that options pricing already discounts, the six-sigma dislocation that arrives with no warning, prices nothing like it should, and clears out traders who had everything right except one thing: they were not positioned for the world to briefly stop working. Every sophisticated options trader eventually discovers that knowing the Greeks and running a correct portfolio framework is not the same as surviving a regime break. This book teaches you how to do both. You will learn: - How to define and measure tail risk in an options book: the precise difference between normal volatility risk and true discontinuous event risk, and why your existing stress tests are probably not finding it- How to build systematic Put protection without bleeding premium into a hedge that never pays: spread structures, roll schedules, and the cost-management disciplines that make a long-term hedging programme survivable- How VIX Call overlays and variance swaps function as tail hedges, when each is appropriate, and what they actually cost you across the long stretches when nothing breaks- How to construct convex payoff profiles that pay exponentially in a crisis without requiring you to predict timing, magnitude, or catalyst- How to identify positions in your book that appear uncorrelated and become violently correlated the moment VIX spikes and how to hedge the correlation itself before it becomes a problem- How to size and maintain tail hedges across three distinct market regimes: low-volatility grind, moderate stress, and full dislocation including when to add, when to roll, and when to take the hedge off entirely- How to run two complete tail-event scenarios, a slow-burn institutional deleveraging and a single-session crash, from initial trigger through active portfolio management and post-event reconstruction This is not a book about being afraid of markets. It is a book about what happens to traders who are not afraid enough, and what the ones who survive the breaks did differently.…
Codice articolo 9798196156335
- Titolo
- Tail Risk Hedging (Master Option Trader Series) : Portfolio Protection Without Killing Returns
- Autore
- Tony Pelz
- Editore
- Amazon Digital Services LLC - Kdp Mai 2026
- Anno di pubblicazione
- 2026
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 13
- 9798196156335
- Peso dell'articolo
- 200 grammi
- Dimensioni
- 229x152x8 mm
- Serie
- Libro 7 di 8: (ENG) MASTER OPTION TRADER
You will learn:
- How to define and measure tail risk in an options book: the precise difference between normal volatility risk and true discontinuous event risk, and why your existing stress tests are probably not finding it
- How to build systematic Put protection without bleeding premium into a hedge that never pays: spread structures, roll schedules, and the cost-management disciplines that make a long-term hedging programme survivable
- How VIX Call overlays and variance swaps function as tail hedges, when each is appropriate, and what they actually cost you across the long stretches when nothing breaks
- How to construct convex payoff profiles that pay exponentially in a crisis without requiring you to predict timing, magnitude, or catalyst
- How to identify positions in your book that appear uncorrelated and become violently correlated the moment VIX spikes and how to hedge the correlation itself before it becomes a problem
- How to size and maintain tail hedges across three distinct market regimes: low-volatility grind, moderate stress, and full dislocation including when to add, when to roll, and when to take the hedge off entirely
- How to run two complete tail-event scenarios, a slow-burn institutional deleveraging and a single-session crash, from initial trigger through active portfolio management and post-event reconstruction
This is not a book about being afraid of markets. It is a book about what happens to traders who are not afraid enough, and what the ones who survive the breaks did differently.
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