Taylor Approximations for Stochastic Partial Differential Equations
Lingua: inglese
Editore: Society for Industrial and Applied Mathematics,U.S., US, 2011
- Brossura
- Nuovo
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Presents a systematic theory of Taylor expansions of evolutionary-type stochastic partial differential equations (SPDEs). The authors show how Taylor expansions can be used to derive higher order numerical methods for SPDEs, with a focus on pathwise and strong convergence.In the case of multiplicative noise, the driving noise process is assumed to be a cylindrical Wiener process, while in the case of additive noise the SPDE is assumed to be driven by an arbitrary stochastic process with Hölder continuous sample paths. Recent developments on numerical methods for random and stochastic ordinary differential equations are also included since these are relevant for solving spatially discretised SPDEs as well as of interest in their own right.The authors include the proof of an existence and uniqueness theorem under general assumptions on the coefficients as well as regularity estimates in an appendix.
Codice articolo LU-9781611972009
- Titolo
- Taylor Approximations for Stochastic Partial Differential Equations
- Autore
- Arnulf Jentzen, Peter E. Kloeden
- Editore
- Society for Industrial and Applied Mathematics,U.S., US
- Anno di pubblicazione
- 2011
- Condizione
- New
- Rilegatura
- Paperback
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 1611972000
- ISBN 13
- 9781611972009
- Peso dell'articolo
- 390 grammi
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Informazioni sull’autore
Peter E. Kloeden is a Professor of Applied and Instrumental Mathematics at Goethe University, Frankfurt am Main. He is a Fellow both of SIAM and of the Australian Mathematical Society. He was awarded the W. T. and Idalia Reid Prize in Mathematics by SIAM in 2006 for his fundamental contributions to the theoretical and computational analysis of differential equations.
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