Testing and Tuning Market Trading Systems: Algorithms in C++ Timothy Masters
Lingua: inglese
Editore: Apress, 2018
- Brossura
- Usato
Da: BUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer, Wahlstedt, GermaniaBUCHSERVICE / ANTIQUARIAT Lars Lutzer
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Testing and Tuning Market Trading Systems: Algorithms in C++ In englischer Sprache. pages.
Codice articolo BN544090
- Titolo
- Testing and Tuning Market Trading Systems: Algorithms in C++ Timothy Masters
- Autore
- Timothy Masters
- Editore
- Apress
- Anno di pubblicazione
- 2018
- Condizione
- gut
- Rilegatura
- Brossura
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 148424172X
- ISBN 13
- 9781484241721
- Edizione
- 2018.
- Peso dell'articolo
- 2000 grammi
Build, test, and tune financial, insurance or other market trading systems using C++ algorithms and statistics. You’ve had an idea and have done some preliminary experiments, and it looks promising. Where do you go from here? Well, this book discusses and dissects this case study approach.
Seemingly good backtest performance isn't enough to justify trading real money. You need to perform rigorous statistical tests of the system's validity. Then, if basic tests confirm the quality of your idea, you need to tune your system, not just for best performance, but also for robust behavior in the face of inevitable market changes. Next, you need to quantify its expected future behavior, assessing how bad its real-life performance might actually be, and whether you can live with that. Finally, you need to find its theoretical performance limits so you know if its actual trades conform to this theoretical expectation, enabling you to dump the system if it does not liveup to expectations. This book does not contain any sure-fire, guaranteed-riches trading systems. Those are a dime a dozen... But if you have a trading system, this book will provide you with a set of tools that will help you evaluate the potential value of your system, tweak it to improve its profitability, and monitor its on-going performance to detect deterioration before it fails catastrophically. Any serious market trader would do well to employ the methods described in this book.What You Will Learn
- See how the 'spaghetti-on-the-wall' approach to trading system development can be done legitimately
- Detect overfitting early in development
- Estimate the probability that your system's backtest results could have been due to just good luck
- Regularize a predictive model so it automatically selects an optimal subset of indicator candidates
- Rapidly find the global optimum for any type of parameterized trading system
- Assess the ruggedness of your trading system against market changes
- Enhance the stationarity and information content of your proprietary indicators
- Nest one layer of walkforward analysis inside another layer to account for selection bias in complex trading systems
- Compute a lower bound on your system's mean future performance
- Bound expected periodic returns to detect on-going system deterioration before it becomes severe
- Estimate the probability of catastrophic drawdown
Who This Book Is For
Experienced C++ programmers, developers, and software engineers. Prior experience with rigorous statistical procedures to evaluate and maximize the quality of systems is recommended as well.
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Possiamo trattenere il rimborso finché non avremo ricevuto i beni oppure finché non avrai fornito la prova di averli rispediti, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.
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Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: http://ec.europa.eu/consumers/odr