Tidy Finance with R
Lingua: inglese
Editore: CRC Press, 2023
- Rilegato
- Nuovo
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Codice articolo L1-9781032389332
- Titolo
- Tidy Finance with R
- Autore
- Christoph Scheuch
- Editore
- CRC Press
- Anno di pubblicazione
- 2023
- Condizione
- New
- Rilegatura
- HRD
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 1032389338
- ISBN 13
- 9781032389332
- Peso dell'articolo
- 489 grammi
This textbook shows how to bring theoretical concepts from finance and econometrics to the data. Focusing on coding and data analysis with R, we show how to conduct research in empirical finance from scratch. We start by introducing the concepts of tidy data and coding principles using the tidyverse family of R packages. Code is provided to prepare common open-source and proprietary financial data sources (CRSP, Compustat, Mergent FISD, TRACE) and organize them in a database. We reuse these data in all the subsequent chapters, which we keep as self-contained as possible. The empirical applications range from key concepts of empirical asset pricing (beta estimation, portfolio sorts, performance analysis, Fama-French factors) to modeling and machine learning applications (fixed effects estimation, clustering standard errors, difference-in-difference estimators, ridge regression, Lasso, Elastic net, random forests, neural networks) and portfolio optimization techniques.
Highlights
- Self-contained chapters on the most important applications and methodologies in finance, which can easily be used for the reader’s research or as a reference for courses on empirical finance
- Each chapter is reproducible in the sense that the reader can replicate every single figure, table, or number by simply copying and pasting the code we provide
- A full-fledged introduction to machine learning with tidymodels based on tidy principles to show how factor selection and option pricing can benefit from Machine Learning methods
- Chapter 2 on accessing and managing financial data shows how to retrieve and prepare the most important datasets financial economics: CRSP and Compustat. The chapter also contains detailed explanations of the most relevant data characteristics
- Each chapter provides exercises based on established lectures and classes which are designed to help students to dig deeper. The exercises can be used for self-studying or as a source of inspiration for teaching exercises
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Informazioni sull’autore
Christoph Scheuch is the Director of Product at the social trading platform wikifolio.com. He is responsible for product planning, execution, and monitoring and manages a team of data scientists to analyze user behavior and develop data-driven products. Christoph is also an external lecturer at the Vienna University of Economics and Business where he teaches finance students how to manage empirical projects.
Stefan Voigt is Assistant Professor of Finance at the Department of Economics at the University of Copenhagen and a research fellow at the Danish Finance Institute. His research focuses on blockchain technology, high-frequency trading, and financial econometrics. Stefan’s research has been published in the leading finance and econometrics journals. He teaches parts of this book in his courses on empirical finance for students and practitioners.
Patrick Weiss is a postdoctoral researcher at the Vienna University of Economics and Business and an external lecturer at Reykjavík University. His research activity centers around the intersection of empirical asset pricing and corporate finance. Patrick is especially passionate about empirical asset pricing and has published research in a top journal in financial economics.
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We first started out as “The Paperback Exchange,” a chain of physical bookstores where we would part exchange your beloved books for new stories to transport you to faraway places. However, as shopping started to evolve to online shops and marketplaces, we bid our stores goodbye to become “PBShop.” This transition has only allowed us to blossom as we now ship thousands of titles to book lovers across the globe. We pride ourselves in being a community of local book lovers which allows our passion and devotion to shine in everything we do. In 2020 we not only celebrated our 20th birthday but our 1st birthday as being completely employee owned after becoming an E.O.T in September 2019. We are proud to be different and embrace standing apart on a book mountain by working from a virtual inventory which allows us to provide thousands of books that may be difficult to get for your bookshelf or your studies. Working with a number of different suppliers allows us to explore other avenues such as puzzles, sheet music and even stationery so we really do have something for everyone. Life is about being versatile in all realms of existence. If this is your first visit or you are a returning customer, we would like to welcome you to the PBShop family, for there is no friend as loyal as a book. We are a company who put our customers at the centre of everything we do as we understand the importance of reading because once you learn to read, you will forever be free. There are a whole lot of things in this world of ours that we are yet to explore, which is why we will forever inspire curious minds.…
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