Time Series Analysis by State Space Methods (Hardcover)
Lingua: inglese
Editore: Oxford University Press, Oxford, 2012
- Rilegato
- Nuovo
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Hardcover. This new edition updates Durbin & Koopman's important text on the state space approach to time series analysis. The distinguishing feature of state space time series models is that observations are regarded as made up of distinct components such as trend, seasonal, regression elements and disturbance terms, each of which is modelled separately. The techniques that emerge from this approach are very flexible and are capable of handling a much wider range ofproblems than the main analytical system currently in use for time series analysis, the Box-Jenkins ARIMA system. Additions to this second edition include the filtering of nonlinear and non-Gaussianseries.Part I of the book obtains the mean and variance of the state, of a variable intended to measure the effect of an interaction and of regression coefficients, in terms of the observations.Part II extends the treatment to nonlinear and non-normal models. For these, analytical solutions are not available so methods are based on simulation. This new edition updates Durbin & Koopman's important text on the state space approach to time series analysis providing a more comprehensive treatment, including the filtering of nonlinear and non-Gaussian series. The book provides an excellent source for the development of practical courses on time series analysis. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…
Codice articolo 9780199641178
- Titolo
- Time Series Analysis by State Space Methods (Hardcover)
- Autore
- Siem Jan Koopman
- Editore
- Oxford University Press, Oxford
- Anno di pubblicazione
- 2012
- Condizione
- new
- Rilegatura
- Hardcover
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 019964117X
- ISBN 13
- 9780199641178
- Edizione
- seconda edizione
- Serie
- Libro 7 di 8: Oxford Statistical Science
Part I of the book obtains the mean and variance of the state, of a variable intended to measure the effect of an interaction and of regression coefficients, in terms of the observations.
Part II extends the treatment to nonlinear and non-normal models. For these, analytical solutions are not available so methods are based on simulation.
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Informazioni sull’autore
Siem Jan Koopman has been Professor of Econometrics at the Free University in Amsterdam and research fellow at the Tinbergen Institute since 1999. He fullfills editorial duties at the Journal of Applied Econometrics, the Journal of Forecasting, the Journal of Multivariate Analysis and Statistica Sinica.
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