Trading Options 2E (Bloom Fin)
Larry Shover
Venduto da AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania
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Aggiungere al carrelloNeuware - Top options expert Larry Shover returns to discuss how to interpret, and profit from, market volatilityTrading Options in Turbulent Markets, Second Edition skillfully explains the intricacies of options volatility and shows you how to use options to cope, and profit from, market turbulence. Throughout this new edition, options expert Larry Shover reveals how to use historical volatility to predict future volatility for a security and addresses how you can utilize that knowledge to make better trading decisions.Along the way, he also defines the so-called Greeks--delta, vega, theta, and gamma--and explains what drives their values and their relationship to historic and implied volatility. Shover then provides effective strategies for trading options contracts in uncertain times, addressing the decision-making process and how to trade objectively in the face of unpredictable and irrational market moves.\* Includes a new chapter of the VIX, more advanced material on volatility suitable for institutional or intermediate options trader, and additional volatility-based strategies\* Answers complex questions such as: How does a trader know when to tolerate risk and How does a successful trader respond to adversity \* Provides a different perspective on a variety of options strategies, including covered calls, naked and married puts, collars, straddles, vertical spreads, calendar spreads, butterflies, condors, and moreAs volatility becomes a greater focus of traders and investors, Trading Options in Turbulent Markets, Second Edition will become an important resource for in-depth insights, practical advice, and profitable strategies.
Codice articolo 9781118343548
Trading Options in Turbulent Markets, Second Edition skillfully explains the intricacies of options volatility and shows you how to use options to cope, and profit from, market turbulence. Throughout this new edition, options expert Larry Shover reveals how to use historical volatility to predict future volatility for a security and addresses how you can utilize that knowledge to make better trading decisions.
Along the way, he also defines the so-called Greeks&;delta, vega, theta, and gamma&;and explains what drives their values and their relationship to historic and implied volatility. Shover then provides effective strategies for trading options contracts in uncertain times, addressing the decision-making process and how to trade objectively in the face of unpredictable and irrational market moves.
As volatility becomes a greater focus of traders and investors, Trading Options in Turbulent Markets, Second Edition will become an important resource for in-depth insights, practical advice, and profitable strategies.
LARRY SHOVER has been a firm and proprietary options trader for more than twenty-five years and can be seen on networks such as Bloomberg, BNN, CNBC, CNN, FOX Business, Phoenix Television, and SKY. He is currently Chief Investment Officer and Portfolio Manager to Solutions Funds Group, Inc., a managed futures mutual fund. A large portion of his career has been dedicated to developing his own proprietary trading firm, and he has also served as director of education and senior vice president of trading at several commodities and options firms. Shover was a member of the CME and the Chicago Board Options Exchange (CBOE) and holds several Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) licenses. He is also the author of the first edition of this title, published by Wiley.
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Informazioni sul diritto di recesso
Diritto legale di recesso
Hai il diritto di recedere dal presente contratto entro 14 giorni senza fornire alcuna motivazione.
Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui tu o una terza parte, diversa dal vettore e da te indicata, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene o dell'ultimo lotto o pezzo.
Per esercitare il diritto di recesso, compila e invia elettronicamente una dichiarazione esplicita sul nostro sito Web, alla voce “I miei acquisti” nella sezione “Mio account”. Ti comunicheremo senza indugio una conferma di ricezione di tale recesso su un supporto durevole (ad es. via e-mail).
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente inviare la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso stesso.
Effetti del recesso
In caso di recesso dal presente contratto, ti rimborseremo tutti i pagamenti ricevuti, compresi i costi di spedizione (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla tua eventuale scelta di un tipo di spedizione diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto).
Potremo effettuare una detrazione dal rimborso per la perdita di valore dei beni forniti, qualora tale perdita sia il risultato di una manipolazione non necessaria da parte tua.
Eseguiremo il rimborso senza indebito ritardo e non oltre 14 giorni dal giorno in cui saremo informati della tua decisione di recedere dal presente contratto.
Il rimborso sarà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da te usato per la transazione iniziale, salvo che tu non abbia espressamente concordato altrimenti; in ogni caso, non dovrai sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.
Possiamo trattenere il rimborso finché non avremo ricevuto i beni oppure finché non avrai fornito la prova di averli rispediti, a seconda di quale condizione si verifichi per prima.
Dovrai rispedire i beni o consegnarli a AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germany, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui ci hai comunicato la tua volontà di recedere dal presente contratto. Il termine è rispettato se rispedisci i beni prima della scadenza del periodo di 14 giorni. I costi diretti della restituzione dei beni saranno a tuo carico. Sei responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni stessi.
Eccezioni al diritto di recesso
Il diritto di recesso non si applica a:
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