Uncertain Volatility Models
Lingua: inglese
Editore: Springer Berlin Heidelberg Apr 2002, 2002
- Brossura
- Nuovo
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book introduces Uncertain Volatility Models in mathematical finance and their computer implementation for portfolios of vanilla, barrier and American options in equity and FX markets. Uncertain Volatility Models place subjective constraints such as upper and lower bounds on volatility and evaluate option portfolios under worst- and best-case scenarios. This book is for graduate students, researchers and practitioners who wish to study advanced aspects of volatility risk in portfolios of vanilla and exotic options. The accompanying CD contains the source code of a C++ implementation of the algorithms presented in the book. 256 pp. Englisch.
Codice articolo 9783540426578
- Titolo
- Uncertain Volatility Models
- Autore
- Robert Buff
- Editore
- Springer Berlin Heidelberg Apr 2002
- Anno di pubblicazione
- 2002
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 3540426574
- ISBN 13
- 9783540426578
- Peso dell'articolo
- 394 grammi
- Dimensioni
- 235x155x15 mm
- Serie
- Libro 7 di 53: Springer Finance
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Dalla quarta di copertina
This book introduces Uncertain Volatility Models in mathematical finance. Uncertain Volatility Models evaluate option portfolios under worst- and best-case scenarios when the volatility coefficient of the pricing model cannot be determined exactly. The user defines subjective volatility constraints; within those constraints, extremal prices are computed. This book studies two types of constraints: volatility bands with upper and lower bounds, and shock scenarios with short periods of extreme volatility, but unknown timing. Uncertain Volatility Models are nonlinear. Worst- and best-case scenarios applied to isolated option positions do not always lead to the same extremal volatility. When applied to an options portfolio, a diversification effect reduces the overall exposure to volatility fluctuations within the subjective constraints. This book explores algorithmic issues that arise due to nonlinearity. Because Uncertain Volatility Models must be applied to option portfolios as a whole, they are difficult to implement on a computer if the portfolio contains barrier or American options. This book is for graduate students, researchers and practitioners who wish to study advanced aspects of volatility risk in portfolios of vanilla and exotic options.
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