Understanding Markov Chains
Lingua: inglese
Editore: Springer Jun 2026, 2026
- Brossura
- Nuovo
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, GermaniaBuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book provides an undergraduate-level introduction to discrete and continuous-time Markov chains and their applications, with a particular focus on the first step analysis technique and its applications to the computation of average hitting times and ruin probabilities. It also discusses classical topics such as recurrence and transience, stationary and limiting distributions, as well as branching processes. It starts by examining in detail two important examples (gambling processes and random walks) before presenting the general theory in the subsequent chapters. It also provides an introduction to discrete-time martingales and their relation to ruin probabilities and mean exit times, together with a chapter on spatial Poisson processes. The concepts presented are illustrated by examples, 150 exercises and 22 problems with their solutions.This book is a revised and expanded version of the previous edition, and includes additional exercises and problems with complete solutions. As in the previous book, all exercises and problems are solved in detail, with many graphs and explanatory figures. 388 pp. Englisch.…
Codice articolo 9789819540563
- Titolo
- Understanding Markov Chains
- Autore
- Nicolas Privault
- Editore
- Springer Jun 2026
- Anno di pubblicazione
- 2026
- Condizione
- Neu
- Rilegatura
- Taschenbuch
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 9819540569
- ISBN 13
- 9789819540563
- Edizione
- terza edizione
- Peso dell'articolo
- 657 grammi
- Dimensioni
- 235x155x20 mm
This book provides an undergraduate-level introduction to discrete and continuous-time Markov chains and their applications, with a particular focus on the first step analysis technique and its applications to the computation of average hitting times and ruin probabilities. It also discusses classical topics such as recurrence and transience, stationary and limiting distributions, as well as branching processes. It starts by examining in detail two important examples (gambling processes and random walks) before presenting the general theory in the subsequent chapters. It also provides an introduction to discrete-time martingales and their relation to ruin probabilities and mean exit times, together with a chapter on spatial Poisson processes. The concepts presented are illustrated by examples, 150 exercises and 22 problems with their solutions.
This book is a revised and expanded version of the previous edition, and includes additional exercises and problems with complete solutions. As in the previous book, all exercises and problems are solved in detail, with many graphs and explanatory figures.
"Riassunto" può appartenere a un’altra edizione di questo titolo.
Informazioni sull’autore
The author is a professor from the Nanyang Technological University (NTU) and is well-established in the field of stochastic processes and a highly respected probabilist. He has authored the books, Stochastic Analysis in Discrete and Continuous Settings: With Normal Martingales, Lecture Notes in Mathematics, Springer, 2009, and Discrete Stochastic Processes - Tools for Machine Learning and Data Science, Springer Undergraduate Mathematics Series 2024, and was a co-editor for the book, Stochastic Analysis with Financial Applications, Progress in Probability, Vol. 65, Springer Basel, 2011. Aside from these four Springer titles, he has authored several others. The manuscript has been developed over the years from his courses on Stochastic Processes at NTU.
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BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.
Bergisch Gladbach, Germania
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