Univariate Stable Distributions : Models for Heavy Tailed Data

Lingua: inglese

Editore: Springer, 2021

3030529177 / 9783030529178

Serie: Libro 39 di 43 - Springer Series in Operations Research and Financial Engineering

Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH

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Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This textbook highlights the many practical uses of stable distributions, exploring the theory, numerical algorithms, and statistical methods used to work with stable laws. Because of the author's accessible and comprehensive approach, readers will be able to understand and use these methods. Both mathematicians and non-mathematicians will find this a valuable resource for more accurately modelling and predicting large values in a number of real-world scenarios.Beginning with an introductory chapter that explains key ideas about stable laws, readers will be prepared for the more advanced topics that appear later. The following chapters present the theory of stable distributions, a wide range of applications, and statistical methods, with the final chapters focusing on regression, signal processing, and related distributions. Each chapter ends with a number of carefully chosen exercises. Links to free software are included as well, where readers can put these methods into practice.Univariate Stable Distributions is ideal for advanced undergraduate or graduate students in mathematics, as well as many other fields, such as statistics, economics, engineering, physics, and more. It will also appeal to researchers in probability theory who seek an authoritative reference on stable distributions.

Codice articolo 9783030529178

Titolo
Univariate Stable Distributions : Models for Heavy Tailed Data
Autore
John P. Nolan
Editore
Springer
Anno di pubblicazione
2021
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
3030529177
ISBN 13
9783030529178
Peso dell'articolo
608 grammi
Dimensioni
235x155x18 mm
Serie
Libro 39 di 43: Springer Series in Operations Research and Financial Engineering

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