Unperturbed By Volatility: A Practitioner's Guide To Risk
Osseiran, Adel; Segonne, Florent
Lingua: inglese
Editore: Independently published, 2019
- Brossura
- Usato
Da: Goodwill of Silicon Valley, SAN JOSE, CA, U.S.A.Goodwill of Silicon Valley
Venditore AbeBooks dal 28 giugno 2024
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- Titolo
- Unperturbed By Volatility: A Practitioner's Guide To Risk
- Autore
- Osseiran, Adel; Segonne, Florent
- Editore
- Independently published
- Anno di pubblicazione
- 2019
- Condizione
- good
- Rilegatura
- Brossura
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 1791983537
- ISBN 13
- 9781791983536
Unperturbed by Volatility takes a deep look at the essential features of real-world financial markets, analyzing the strengths and the limitations of various metrics, techniques and methods, where these can be tweaked to work, where metrics such as volatility break down, and where in practice we must seek constructions that make such errors manageable.
Primary themes also include the limits of data, and the role of market extremes - both up and down and in both risk and opportunity. Relevant issues are diagnosed within a consistent framework that forces market realities to the fore and from which useful conclusions can be drawn. All available market instruments are put to full use.
Unperturbed by Volatility is built on strong theoretical grounds and practical insights. Drawing on applicable elements from diverse quantitative disciplines, from probability theory to statistical tools to quantitative finance and others, the book requires some prior knowledge but its delivery is not heavily mathematical. The simple, robust and useful is given preference over the technically fancy.
Table Of Contents
- Preface and Introduction
- Notations, Conventions and Abbreviations
- Market Realities
1.1 Market Truth, 1.2 Normality and Reality, 1.3 Power Laws, 1.4 Convergence, 1.5 Can One Number Fit All?, 1.6 Cognitive Biases and Data, 1.7 Orders of magnitude
- Realized Volatility
2.1 Consistency and Robustness Under Real Data, 2.2 Standard Deviation versus Mean Absolute Deviation, 2.3 Characteristics of Realized Volatility, 2.4 Modeling of Spot Returns and Volatility,
- Convexity and Implied Volatility
3.1 A Little History, 3.2 Convexity and Volatility, 3.3 Complete, Completed and Incomplete Markets, 3.4 Implied Volatility, Preferences and Risk Premia, 3.5 Replication, and the Case for Semi-static Hedges, 3.6 Volatility Convexity, 3.7 Other Topics
- Implied Skew: The Market’s Opinion
4.1 Skew 101, 4.2 Implied Distributions, 4.3 Implied Volatility and Fat Tails
- Variance Instruments
5.1 Volatility Digest, 5.2 Variance Swaps, 5.3 Volatility Modelling and Market Models, 5.4 Vol of Vol and Variance Dynamics, 5.5 Volatility Swaps, 5.6 Variations on Variance
- VIX
6.1 VIX: A Brief History, 6.2 VIX in a Nutshell, 6.3 VIX Futures, 6.4 VIX Options, 6.5 Rules of Thumb, 6.6 VIX ETFs and ETNs
- Implied Volatility and Risk Premia
7.1 Premia, Risk Transfers and Mean-Mode, 7.2 Convexity, Bounds and Moments, 7.3 Correlation, Dependency and Mean-Mode
- Foundations of Tail Risk Hedging
8.1 Tail Events and Tail Risk Hedging, 8.2 Characteristics of a Tail Hedge, 8.3 Executional Considerations, 8.4 Motives, Framings and Merits for Tail Risk Hedging
- Correlation
9.1 Dependence, Causality and Data, 9.2 Some Correlations and Their Practical Uses, 9.3 Correlation and Portfolio Allocation of Correlation, 9.4 Trading Correlation
- Diversification of Risk
10.1 Diversity, Risk and Opportunity, 10.2 Knowledge and Assumption: More vs Less, 10.3 Center and Tails, 10.4 Volatility Targets, 10.5 Risk Parity
- Concluding Thoughts
- Apendix: Fat Tails, Power Laws and Distributions
- References
"Riassunto" può appartenere a un’altra edizione di questo titolo.
Goodwill of Silicon Valley
SAN JOSE, CA, U.S.A.
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Goodwill of Silicon Valley’s mission is to support our employees, our customers, and people with challenging barriers to employment; to raise their standard of living and improve their lives through our services and social enterprise. Founded in Santa Clara County in 1928, Goodwill of Silicon Valley is dedicated to improving employment opportunities, increasing standards of living, providing economic independence, and restoring our clients’ sense of self-worth. We do this through workforce creation, vocational training, and environmental stewardship. With 18 retail stores, an online store, an extensive reuse/recycling operation, and our Contract Services division, we help people overcome barriers to employment, build sustainable livelihoods, and transform their lives and communities.…
Specializzazione
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Goodwill of Silicon Valley
1080 North 7th Street
San Jose, CA U.S.A. 95112
Goodwill of Silicon Valley’s mission is to support our employees, our customers, and people with challenging barriers to employment; to raise their standard of living and improve their lives through our services and social enterprise.
Founded in Santa Clara County, California, USA in 1928, Goodwill of Silicon Valley is dedicated to improving employment opportunities, increasing standards of living, providing economic independence, and restoring our clients’ sense of self-worth. We do this through workforce creation, vocational training, and environmental stewardship. With 18 retail stores, an online store, an extensive reuse/recycling operation, and our Contract Services division, we help people overcome barriers to employment, build sustainable livelihoods, and transform their lives and communities.
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