Volatility as an Asset Class

Lingua: inglese

Editore: Peter Lang Ltd. International Academic Publishers Apr 2015, 2015

3631655762 / 9783631655764

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Volatility derivatives are an important group of financial instruments and their list is much longer than volatility index futures and options. This book reviews methods used for measurement, estimation and forecasting volatility and presents major classes of volatility derivatives and their possible applications in investment strategies and portfolio optimization. Since volatility is not constant, its term structure and the phenomenon of the volatility risk premium are discussed in view of the permanently instable relation between realized and implied volatility. The study proposes a method to use this information in the process of forecasting future values of volatility. 180 pp. Englisch.

Codice articolo 9783631655764

Titolo
Volatility as an Asset Class
Autore
Juliusz Jablecki
Editore
Peter Lang Ltd. International Academic Publishers Apr 2015
Anno di pubblicazione
2015
Condizione
Neu
Rilegatura
Taschenbuch
Lingua
inglese
ISBN 10
3631655762
ISBN 13
9783631655764
Peso dell'articolo
240 grammi
Dimensioni
213x156x11 mm

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