Yield Curve Modeling

Lingua: inglese

Editore: Palgrave Macmillan UK Jun 2005, 2005

1403947260 / 9781403947260

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This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book will give the reader insight into how to model yield curves in our incomplete and imperfect financial markets. An extensive list of yield curve models are shown and discussed. Using actual market instruments, these models are then applied and the different yield curves are compared. It is assumed that the reader has a basic understanding of the financial instruments available in the market. Various issues that have to be taken into account in practice are discussed, like daycount conventions, business-day rules, the credit quality of the instrument and liquidity to name but a few. It is also shown how yield curves can be used to estimate credit spreads and country risk premiums. Creating a yield curve model has some implications in risk management. Specifically - the model, operational, liquidity and basis risks are discussed. 188 pp. Englisch.

Codice articolo 9781403947260

Titolo
Yield Curve Modeling
Autore
Y. Stander
Editore
Palgrave Macmillan UK Jun 2005
Anno di pubblicazione
2005
Condizione
Neu
Rilegatura
Buch
Lingua
inglese
ISBN 10
1403947260
ISBN 13
9781403947260
Peso dell'articolo
464 grammi
Dimensioni
242x162x19 mm

BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K.

Bergisch Gladbach, Germania

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