Numerical Methods for Stochastic Processes (Hardcover)

Lingua: inglese

Editore: John Wiley & Sons Inc, New York, 1994

0471546410 / 9780471546412

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Hardcover. Gives greater rigor to numerical treatments of stochastic models. Contains Monte Carlo and quasi-Monte Carlo techniques, simulation of major stochastic procedures, deterministic methods adapted to Markovian problems and special problems related to stochastic integral and differential equations. Simulation methods are given throughout the text as well as numerous exercises. Gives greater rigor to numerical treatments of stochastic models. Contains Monte Carlo and quasi-Monte Carlo techniques, simulation of major stochastic procedures, deterministic methods adapted to Markovian problems and special problems related to stochastic integral and differential equations. Simulation methods are given throughout the text as well as numerous exercises. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.

Codice articolo 9780471546412

Titolo
Numerical Methods for Stochastic Processes (Hardcover)
Autore
Nicolas Bouleau
Editore
John Wiley & Sons Inc, New York
Anno di pubblicazione
1994
Condizione
new
Rilegatura
Hardcover
Lingua
inglese
ISBN 10
0471546410
ISBN 13
9780471546412
Edizione
prima edizione

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