Quantitative Risk Management, + Website (Hardcover)
Lingua: inglese
Editore: John Wiley & Sons Inc, New York, 2012
- Prima edizione
- Rilegato
- Nuovo
Da: CitiRetail, Stevenage, Regno UnitoCitiRetail
Venditore AbeBooks dal 29 giugno 2022
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Hardcover. State of the art risk management techniques and practicessupplemented with interactive analytics All too often risk management books focus on risk measurement details without taking a broader view. Quantitative Risk Management delivers a synthesis of common sense management together with the cutting-edge tools of modern theory. This book presents a road map for tactical and strategic decision making designed to control risk and capitalize on opportunities. Most provocatively it challenges the conventional wisdom that "risk management" is or ever should be delegated to a separate department. Good managers have always known that managing risk is central to a financial firm and must be the responsibility of anyone who contributes to the profit of the firm. A guide to risk management for financial firms and managers in the post-crisis world, Quantitative Risk Management updates the techniques and tools used to measure and monitor risk. These are often mathematical and specialized, but the ideas are simple. The book starts with how we think about risk and uncertainty, then turns to a practical explanation of how risk is measured in today's complex financial markets. Covers everything from risk measures, probability, and regulatory issues to portfolio risk analytics and reportingIncludes interactive graphs and computer code for portfolio risk and analyticsExplains why tactical and strategic decisions must be made at every level of the firm and portfolio Providing the models, tools, and techniques firms need to build the best risk management practices, Quantitative Risk Management is an essential volume from an experienced manager and quantitative analyst. State of the art risk management techniques and practices supplemented with interactive analytics All too often risk management books focus on risk measurement details without taking a broader view. This item is printed on demand. Shipping may be from our UK warehouse or from our Australian or US warehouses, depending on stock availability.…
Codice articolo 9781118026588
- Titolo
- Quantitative Risk Management, + Website (Hardcover)
- Autore
- Thomas S. Coleman
- Editore
- John Wiley & Sons Inc, New York
- Anno di pubblicazione
- 2012
- Condizione
- new
- Rilegatura
- Hardcover
- Lingua
- inglese
- ISBN 10
- 1118026586
- ISBN 13
- 9781118026588
- Edizione
- prima edizione
All too often risk management books focus on risk measurementdetails without taking a broader view. Quantitative RiskManagement delivers a synthesis of common sense managementtogether with the cutting-edge tools of modern theory. This bookpresents a road map for tactical and strategic decision makingdesigned to control risk and capitalize on opportunities. Mostprovocatively it challenges the conventional wisdom that "riskmanagement" is or ever should be delegated to a separatedepartment. Good managers have always known that managing risk iscentral to a financial firm and must be the responsibility ofanyone who contributes to the profit of the firm.
A guide to risk management for financial firms and managers inthe post-crisis world, Quantitative Risk Management updatesthe techniques and tools used to measure and monitor risk. Theseare often mathematical and specialized, but the ideas are simple.The book starts with how we think about risk and uncertainty, thenturns to a practical explanation of how risk is measured in today'scomplex financial markets.
- Covers everything from risk measures, probability, andregulatory issues to portfolio risk analytics and reporting
- Includes interactive graphs and computer code for portfoliorisk and analytics
- Explains why tactical and strategic decisions must be made atevery level of the firm and portfolio
Providing the models, tools, and techniques firms need to buildthe best risk management practices, Quantitative RiskManagement is an essential volume from an experienced managerand quantitative analyst.
"Riassunto" può appartenere a un’altra edizione di questo titolo.
Informazioni sull’autore
Thomas S. Coleman has worked in the finance industry for more than twenty years and has considerable experience in trading, risk management, and quantitative modeling. Mr. Coleman currently manages a risk advisory consulting firm. He is the author, together with Roger Ibbotson and Larry Fisher, of Historical U.S. Treasury Yield Curves.
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