socaciu tiberiu (19 risultati)

Paperback. Condizione: Brand New. 92 pages. 8.66x0.21x5.91 inches. In Stock.

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Taschenbuch. Condizione: Neu. The Backtracking Method | Examples in Pascal and C++ | Tiberiu Socaciu (u. a.) | Taschenbuch | Englisch | LAP Lambert Academic Publishing | EAN 9783848441136 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu.

Condizione: Hervorragend. Zustand: Hervorragend | Sprache: Englisch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.

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Paperback. Condizione: Brand New. 104 pages. French language. 8.66x5.91x0.24 inches. In Stock.

Taschenbuch. Condizione: Neu. Dérivés financiers | Algorithmes parallèles pour une évaluation efficace | Tiberiu Socaciu (u. a.) | Taschenbuch | 104 S. | Französisch | 2012 | Presses Académiques Francophones | EAN 9783838188034 | Verantwortliche Person für die EU: Presses Academiques Francophones, Brivibas Gatve 197, 1039 RIGA, LETTLAND, customerservice[at]vdm-vsg[dot]de | Anbieter: preigu.

Taschenbuch. Condizione: Neu. Financial Engineering | Numerische Methoden für die Bewertung finanziellen Möglichkeiten mit stochastischen Modellen | Tiberiu Socaciu (u. a.) | Taschenbuch | 132 S. | Deutsch | 2015 | AV Akademikerverlag | EAN 9783639388442 | Verantwortliche Person für die EU: preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, 49078 Osnabrück, mail[at]preigu[dot]de | Anbieter: preigu.

Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Patrut BogdanDr Bogdan Patrut is associate professor in computer science. Dr Tiberiu Socaciu is lecturer in computer science. Their domains of research are procedural programming, data structures, and artificial intelligence. They pu.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Le livre se présente comme une continuation de l'ouvrage ' Financial Engineering' publié par AV Akademikerverlag où sont présentées des techniques de parallélisation des méthodes numériques d'évaluation des options financières. Le livre est divisé en 3 parties: la première partie résume les éléments de calcul parallèle, la seconde présente des algorithmes parallèles pour l'évaluation des dérivées financières en utilisant des simulations Monte Carlo et la troisième partie présente des algorithmes parallèles pour l'évaluation des dérivées financières par la résolution numérique de certaines équations différentielles aux dérivées partielles de type Black-Scholes et Merton-Garman. Nous présentons de différents algorithmes de type PRAM, MPRAM, MPI, OPEN-MP, BSP, le cas échéant, étant démontrée l'exactitude des algorithmes et calculée la complexité des algorithmes. Pour la parallélisation de la solution des équations différentielles aux dérivées partielles on a utilisé des techniques de parallélisation des algorithmes en série, la décomposition de domaine (par la méthode de Schur, Schwartz, le slicing), tout comme la décomposition de l'opérateur (des méthodes de type ADI et ADE). 104 pp. Französisch.

Kartoniert / Broschiert. Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Socaciu TiberiuDr Socaciu and Dr Iancu are lecturers in computer science. Dr Patrut is associate professor in computer science. Their domains of research are procedural programming, data structures, and artificial intelligence. They .

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - One of the best known general techniques for developing of the algorithms is the Backtracking method. It seeks to eliminate the generation of all possibilities in order to get the result. The Backtracking method can be applied to those problems for which the solution can be represented as a vector whose elements take values in some finite sets and who meet certain internal conditions. In the Backtracking method, the vector elements are expressed one at a time, assigning a value to a component will be done only after values have been assigned to all its previous components, and no incompatibilities exist between these values. Classical problems solved by this method are: queens problem, Cartesian product generation, the generation of combinations, the 0-1 knapsack problem. The book is structured into 7 chapters and provides the solutions to a number of 19 classical problems by using versions of the backtracking algorithm. Most of the paragraphs are followed by a section with solved exercises and problems.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In diesem Buch stellten wir die wichtigsten statistischen und stochastischen Volatilitätsmodelle vor sowie Erweiterungen und Verallgemeinerungen dieser Modelle. Ausgegangen von den Modellen oder Gleichungen mit partiellen Ableitungen die den Wert einer Finanz Option beschreiben, haben wir numerische Methoden presentiert die die Finanz Optionen bewerten. a) Lösung der Gleichungen vom Typ Black-Scholes und Merton-Garman durch expliziten Formeln, wenn diese Formeln existieren. b) Simulationen der Flugbahnen und Bewertung der Optionen mit Monte Carlo Methoden; c) Verwendung numerischer Methoden (Finite Differenzen Methode in diesem Fall) um die Black-Scholes und Merton-Garman Gleichungen zu lösen; d) Verwendung latizialer Methoden (Binomialen, Trinomialen, Multinomialen Methoden) für die Bewertung der Finanz Optionen (in dieser Arbeit nicht behandelt, das Argument findet man in den Erläuterungen der Tabelle unten). 132 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Le livre se présente comme une continuation de l'ouvrage ' Financial Engineering' publié par AV Akademikerverlag où sont présentées des techniques de parallélisation des méthodes numériques d'évaluation des options financières. Le livre est divisé en 3 parties: la première partie résume les éléments de calcul parallèle, la seconde présente des algorithmes parallèles pour l'évaluation des dérivées financières en utilisant des simulations Monte Carlo et la troisième partie présente des algorithmes parallèles pour l'évaluation des dérivées financières par la résolution numérique de certaines équations différentielles aux dérivées partielles de type Black-Scholes et Merton-Garman. Nous présentons de différents algorithmes de type PRAM, MPRAM, MPI, OPEN-MP, BSP, le cas échéant, étant démontrée l'exactitude des algorithmes et calculée la complexité des algorithmes. Pour la parallélisation de la solution des équations différentielles aux dérivées partielles on a utilisé des techniques de parallélisation des algorithmes en série, la décomposition de domaine (par la méthode de Schur, Schwartz, le slicing), tout comme la décomposition de l'opérateur (des méthodes de type ADI et ADE).Books on Demand GmbH, Überseering 33, 22297 Hamburg 104 pp. Französisch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Le livre se présente comme une continuation de l'ouvrage ' Financial Engineering' publié par AV Akademikerverlag où sont présentées des techniques de parallélisation des méthodes numériques d'évaluation des options financières. Le livre est divisé en 3 parties: la première partie résume les éléments de calcul parallèle, la seconde présente des algorithmes parallèles pour l'évaluation des dérivées financières en utilisant des simulations Monte Carlo et la troisième partie présente des algorithmes parallèles pour l'évaluation des dérivées financières par la résolution numérique de certaines équations différentielles aux dérivées partielles de type Black-Scholes et Merton-Garman. Nous présentons de différents algorithmes de type PRAM, MPRAM, MPI, OPEN-MP, BSP, le cas échéant, étant démontrée l'exactitude des algorithmes et calculée la complexité des algorithmes. Pour la parallélisation de la solution des équations différentielles aux dérivées partielles on a utilisé des techniques de parallélisation des algorithmes en série, la décomposition de domaine (par la méthode de Schur, Schwartz, le slicing), tout comme la décomposition de l'opérateur (des méthodes de type ADI et ADE).

Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Autor/Autorin: Socaciu TiberiuDr Socaciu und Dr Patrut sind Informatik Professoren. Ihre interessensgebiete umfassen die numerische Methoden, Algorithmen und Datenstrukturen, Computerlinguistik und Multiagentensysteme.In diesem Buch stellten wi.

Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -In diesem Buch stellten wir die wichtigsten statistischen und stochastischen Volatilitätsmodelle vor sowie Erweiterungen und Verallgemeinerungen dieser Modelle. Ausgegangen von den Modellen oder Gleichungen mit partiellen Ableitungen die den Wert einer Finanz Option beschreiben, haben wir numerische Methoden presentiert die die Finanz Optionen bewerten. a) Lösung der Gleichungen vom Typ Black-Scholes und Merton-Garman durch expliziten Formeln, wenn diese Formeln existieren. b) Simulationen der Flugbahnen und Bewertung der Optionen mit Monte Carlo Methoden; c) Verwendung numerischer Methoden (Finite Differenzen Methode in diesem Fall) um die Black-Scholes und Merton-Garman Gleichungen zu lösen; d) Verwendung latizialer Methoden (Binomialen, Trinomialen, Multinomialen Methoden) für die Bewertung der Finanz Optionen (in dieser Arbeit nicht behandelt, das Argument findet man in den Erläuterungen der Tabelle unten).VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 132 pp. Deutsch.

Taschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - In diesem Buch stellten wir die wichtigsten statistischen und stochastischen Volatilitätsmodelle vor sowie Erweiterungen und Verallgemeinerungen dieser Modelle. Ausgegangen von den Modellen oder Gleichungen mit partiellen Ableitungen die den Wert einer Finanz Option beschreiben, haben wir numerische Methoden presentiert die die Finanz Optionen bewerten. a) Lösung der Gleichungen vom Typ Black-Scholes und Merton-Garman durch expliziten Formeln, wenn diese Formeln existieren. b) Simulationen der Flugbahnen und Bewertung der Optionen mit Monte Carlo Methoden; c) Verwendung numerischer Methoden (Finite Differenzen Methode in diesem Fall) um die Black-Scholes und Merton-Garman Gleichungen zu lösen; d) Verwendung latizialer Methoden (Binomialen, Trinomialen, Multinomialen Methoden) für die Bewertung der Finanz Optionen (in dieser Arbeit nicht behandelt, das Argument findet man in den Erläuterungen der Tabelle unten).