Soner h mete (17 risultati)
Viscosity Solutions and Applications : Lectures Given at the 2nd Session of the Centro Internazionale Matematico Estivo (C. I. M. E.) Held in Montecatini Terme, Italy, June, 12-20, 1995
Bardi, M., Evans, Lawrence C., Soner, H. Mete, Souganidis, Panagiotis E., Crandall, M. G.
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Editore: Springer, 2005
Serie: Libro 9 di 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Editore: Springer, 2005
Serie: Libro 9 di 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Editore: Springer, 2010
Serie: Libro 9 di 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Editore: Springer, 2005
Serie: Libro 9 di 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Editore: Springer-Verlag New York Inc., US, 2005
Serie: Libro 9 di 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Hardback. Condizione: New. Second Edition 2006. This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. The authors approach stochastic control problems by the method of dynamic programming. The text covers dynamic programming for deterministic optima…l control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games. Also covered are controlled Markov diffusions and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations. The authors use illustrative examples and selective material to connect stochastic control theory with other mathematical areas (e.g. large deviations theory) and with applications to engineering, physics, management, and finance.
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Editore: Springer, 2010
Serie: Libro 9 di 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Editore: Springer, 2009
Serie: Libro 9 di 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Editore: Springer-Verlag New York Inc., US, 2005
Serie: Libro 9 di 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Hardback. Condizione: New. Second Edition 2006. This book is intended as an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and to the theory of viscosity solutions. The authors approach stochastic control problems by the method of dynamic programming. The text provides an introduction to dynamic…programming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. Also covered are controlled Markov diffusions and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations. The authors have tried, through illustrative examples and selective material, to connect stochastic control theory with other mathematical areas (e.g. large deviations theory) and with applications to engineering, physics, management, and finance.In this Second Edition, new material on applications to mathematical finance has been added. Concise introductions to risk-sensitive control theory, nonlinear H-infinity control and differential games are also included.
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Editore: Springer, 2005
Serie: Libro 9 di 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Da: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno UnitoMispah books
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Editore: Springer Berlin, 1993
Serie: Libro 9 di 30 - Stochastic Modelling and Applied Probability
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Condizione: Sehr gut. Zustand: Sehr gut | Seiten: 428 | Sprache: Deutsch | Produktart: Bücher | Keine Beschreibung verfügbar.
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Editore: Springer New York, 2010
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Editore: Springer, 2010
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