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9780367388591 - Numerical Methods for Finance (19 risultati)
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Numerical Methods for Finance
Libro 7 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsDa: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
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Numerical Methods for Finance
Libro 7 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsDa: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
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Numerical Methods for Finance
Libro 7 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsDa: GreatBookPrices, Columbia, MD, U.S.A.
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Numerical Methods for Finance (Chapman & Hall/Crc Financial Mathematics)
Libro 7 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsDa: Majestic Books, Hounslow, Regno Unito
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Numerical Methods for Finance
Libro 7 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsDa: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Regno Unito
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Numerical Methods for Finance
Libro 7 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsDa: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno Unito
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Numerical Methods for Finance (Chapman & Hall/Crc Financial Mathematics)
Libro 7 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsDa: Books Puddle, New York, NY, U.S.A.
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Numerical Methods for Finance (Chapman & Hall/Crc Financial Mathematics)
Libro 7 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsDa: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito
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Numerical Methods for Finance (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics)
Libro 7 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsDa: Chiron Media, Wallingford, Regno Unito
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Numerical Methods for Finance (Chapman & Hall/Crc Financial Mathematics)
Libro 7 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsDa: Biblios, Frankfurt am main, HESSE, Germania
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Numerical Methods for Finance
Libro 7 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsDa: Revaluation Books, Exeter, Regno Unito
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. Numerical Methods for Finance | John Miller (u. a.) | Taschenbuch | Einband - flex.(Paperback) | Englisch | 2019 | Chapman and Hall/CRC | EAN 9780367388591 | Verantwortliche Person für die EU: Libri GmbH, Europaallee 1, 36244 Bad Hersfeld, gpsr[at]libri[dot]de | Anbieter: preigu.
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Numerical Methods for Finance (Chapman & Hall/Crc Financial Mathematics)
Libro 7 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsDa: Mispah books, Redhill, SURRE, Regno Unito
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Numerical Methods for Finance
Libro 7 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsDa: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Regno Unito
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Numerical Methods for Finance
Libro 7 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsDa: PBShop.store US, Wood Dale, IL, U.S.A.
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Numerical Methods for Finance
Libro 7 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsDa: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Regno Unito
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Numerical Methods for Finance
Libro 7 di 71: Chapman and Hall/CRC Financial MathematicsLingua: Inglese
Editore: Chapman And Hall/CRC Sep 2019, 2019
ISBN 10: 0367388596 ISBN 13: 9780367388591
Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Featuring international contributors from both industry and academia, Numerical Methods for Finance explores new and relevant numerical methods for the solution of practical problems in finance. It is one of the few books entirely devoted to numerical methods as applied to the financial field.Presenting state-of-the-art methods in this area, the book first discusses the coherent risk measures theory and how it applies to practical risk management. It then proposes a new method for pricing high-dimensional American options, followed by a description of the negative inter-risk diversification effects between credit and market risk. After evaluating counterparty risk for interest rate payoffs, the text considers strategies and issues concerning defined contribution pension plans and participating life insurance contracts. It also develops a computationally efficient swaption pricing technology, extracts the underlying asset price distribution implied by option prices, and proposes a hybrid GARCH model as well as a new affine point process framework. In addition, the book examines performance-dependent options, variance reduction, Value at Risk (VaR), the differential evolution optimizer, and put-call-futures parity arbitrage opportunities.Sponsored by DEPFA Bank, IDA Ireland, and Pioneer Investments, this concise and well-illustrated book equips practitioners with the necessary information to make important financial decisions. 312 pp. Englisch.
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Aggiungi al carrelloCondizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. John A. D. Appleby , David C. Edelman, John J. H. MillerFeaturing international contributors from both industry and academia, Numerical Methods for Finance explores new and relevant numerical methods for the solution of practical problems in fina.
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EUR 94,57
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Aggiungi al carrelloTaschenbuch. Condizione: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Featuring international contributors from both industry and academia, Numerical Methods for Finance explores new and relevant numerical methods for the solution of practical problems in finance. It is one of the few books entirely devoted to numerical methods as applied to the financial field.Presenting state-of-the-art methods in this area, the book first discusses the coherent risk measures theory and how it applies to practical risk management. It then proposes a new method for pricing high-dimensional American options, followed by a description of the negative inter-risk diversification effects between credit and market risk. After evaluating counterparty risk for interest rate payoffs, the text considers strategies and issues concerning defined contribution pension plans and participating life insurance contracts. It also develops a computationally efficient swaption pricing technology, extracts the underlying asset price distribution implied by option prices, and proposes a hybrid GARCH model as well as a new affine point process framework. In addition, the book examines performance-dependent options, variance reduction, Value at Risk (VaR), the differential evolution optimizer, and put-call-futures parity arbitrage opportunities.Sponsored by DEPFA Bank, IDA Ireland, and Pioneer Investments, this concise and well-illustrated book equips practitioners with the necessary information to make important financial decisions.
