9780387401010 - stochastic calculus for finance ii: continuous-time models di shreve, steven e. (40 risultati)
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Editore: Springer 2010
Serie: Springer Finance, Libro 14 di 53. Libro 14 di 53 - Springer Finance
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Editore: Springer 2004
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Editore: Springer 2008
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Editore: Springer 2008
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Editore: Springer New York 2004
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Editore: Springer 2004
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Editore: Springer December 2010 2010
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Editore: Springer 2008
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Editore: Springer 2004
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Editore: Springer 2004
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Editore: Springer 2004
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Editore: Springer 2004
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Editore: Springer 2004
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Editore: Springer 2004
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Editore: Springer 2004
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Editore: Springer-Verlag New York Inc., US 2004
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Hardback. Condizione: New. 1st ed. 2004. Corr. 2nd printing 2010. This book evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon professional Master's program in Computational Finance. The contents of the book have been used successfully with students whose mathematics background consists of calculus and calculus-based probab…ility. The text gives both precise statements of results, plausibility arguments, and even some proofs. But more importantly, intuitive explanations, developed and refined through classroom experience with this material, are provided throughout the book. Volume I introduces the fundamental concepts in a discrete-time setting and Volume II builds on this foundation to develop stochastic calculus, martingales, risk-neutral pricing, exotic options, and term structure models, all in continuous time.
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Editore: Springer-Verlag New York Inc., US 2004
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Hardback. Condizione: New. 1st ed. 2004. Corr. 2nd printing 2010. This book evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon professional Master's program in Computational Finance. The contents of the book have been used successfully with students whose mathematics background consists of calculus and calculus-based probab…ility. The text gives both precise statements of results, plausibility arguments, and even some proofs. But more importantly, intuitive explanations, developed and refined through classroom experience with this material, are provided throughout the book. Volume I introduces the fundamental concepts in a discrete-time setting and Volume II builds on this foundation to develop stochastic calculus, martingales, risk-neutral pricing, exotic options, and term structure models, all in continuous time.
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Editore: Springer 2004
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Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno UnitoGreatBookPricesUK
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Editore: Springer-Verlag New York Inc. 2004
Serie: Springer Finance, Libro 14 di 53. Libro 14 di 53 - Springer Finance
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Da: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Regno UnitoTHE SAINT BOOKSTORE
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Editore: Springer 2004
Serie: Springer Finance, Libro 14 di 53. Libro 14 di 53 - Springer Finance
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Editore: Springer 2004
Serie: Springer Finance, Libro 14 di 53. Libro 14 di 53 - Springer Finance
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Da: Speedyhen, Hertfordshire, Regno UnitoSpeedyhen
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Editore: Springer 2004
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Da: Books Puddle, New York, U.S.A.Books Puddle
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Editore: Springer 2004
Serie: Springer Finance, Libro 14 di 53. Libro 14 di 53 - Springer Finance
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Editore: Springer 2004
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Da: LiLi - La Liberté des Livres, CANEJAN, FranciaLiLi - La Liberté des Livres
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Editore: Springer Verlag 2004
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