9780521177160 - numerical methods in finance with c++ di capinski, maciej j. (33 risultati)
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Editore: Cambridge University Press 2012
Serie: Mastering Mathematical Finance, Libro 2 di 8. Libro 2 di 8 - Mastering Mathematical Finance
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Editore: Cambridge University Press 2012
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Editore: Cambridge University Press 2012
Serie: Mastering Mathematical Finance, Libro 2 di 8. Libro 2 di 8 - Mastering Mathematical Finance
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Editore: Cambridge University Press 2012
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Editore: Cambridge University Press 2012
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Editore: Cambridge University Press 2012
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Editore: Cambridge University Press 2012
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Editore: Cambridge University Press CUP 2012
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Editore: Cambridge University Press 2012
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Editore: Cambridge University Press 2012
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Editore: Cambridge University Press 2012
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Editore: Cambridge University Press, GB 2012
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Paperback. Condizione: New. Driven by concrete computational problems in quantitative finance, this book provides aspiring quant developers with the numerical techniques and programming skills they need. The authors start from scratch, so the reader does not need any previous experience of C++. Beginning with straightforward opt…ion pricing on binomial trees, the book gradually progresses towards more advanced topics, including nonlinear solvers, Monte Carlo techniques for path-dependent derivative securities, finite difference methods for partial differential equations, and American option pricing by solving a linear complementarity problem. Further material, including solutions to all exercises and C++ code, is available online. The book is ideal preparation for work as an entry-level quant programmer and it gives readers the confidence to progress to more advanced skill sets involving C++ design patterns as applied in finance.
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Editore: Cambridge University Press 2012
Serie: Mastering Mathematical Finance, Libro 2 di 8. Libro 2 di 8 - Mastering Mathematical Finance
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Editore: Cambridge University Press 2012
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Editore: Cambridge University Press 2012
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Editore: Cambridge University Press 2012-08-02 2012
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Da: Chiron Media, Wallingford, , Regno UnitoChiron Media
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Editore: Cambridge University Press 2012
Serie: Mastering Mathematical Finance, Libro 2 di 8. Libro 2 di 8 - Mastering Mathematical Finance
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Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno UnitoRia Christie Collections
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Editore: Cambridge University Press 2012
Serie: Mastering Mathematical Finance, Libro 2 di 8. Libro 2 di 8 - Mastering Mathematical Finance
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Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno UnitoGreatBookPricesUK
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Editore: Cambridge University Press 2012
Serie: Mastering Mathematical Finance, Libro 2 di 8. Libro 2 di 8 - Mastering Mathematical Finance
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- Prima edizione
Da: Kennys Bookshop and Art Galleries Ltd., Galway, GY, IrlandaKennys Bookshop and Art Galleries Ltd.
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Condizione: New. 2012. 1st Edition. Paperback. Provides aspiring quant developers with the numerical techniques and programming skills needed in quantitative finance. No programming background required. Series: Mastering Mathematical Finance. Num Pages: 175 pages, 15 b/w illus. 45 exercises. BIC Classification: KFF; UMX. Categor…y: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 228 x 174 x 11. Weight in Grams: 290. Series: Mastering Mathematical Finance. 175 pages, 15 b/w illus. 45 exercises. Provides aspiring quant developers with the numerical techniques and programming skills needed in quantitative finance. No programming background required. Cateogry: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education (US: College). BIC Classification: KFF; UMX. Dimension: 228 x 174 x 11. Weight: 302. . . . . .
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Editore: Cambridge University Press 2012
Serie: Mastering Mathematical Finance, Libro 2 di 8. Libro 2 di 8 - Mastering Mathematical Finance
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Da: GreatBookPricesUK, Woodford Green, Regno UnitoGreatBookPricesUK
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Editore: Cambridge University Press 2012
Serie: Mastering Mathematical Finance, Libro 2 di 8. Libro 2 di 8 - Mastering Mathematical Finance
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Da: Kennys Bookstore, Olney, MD, U.S.A.Kennys Bookstore
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Condizione: New. 2012. 1st Edition. Paperback. Provides aspiring quant developers with the numerical techniques and programming skills needed in quantitative finance. No programming background required. Series: Mastering Mathematical Finance. Num Pages: 175 pages, 15 b/w illus. 45 exercises. BIC Classification: KFF; UMX. Categor…y: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education (US: College). Dimension: 228 x 174 x 11. Weight in Grams: 290. Series: Mastering Mathematical Finance. 175 pages, 15 b/w illus. 45 exercises. Provides aspiring quant developers with the numerical techniques and programming skills needed in quantitative finance. No programming background required. Cateogry: (P) Professional & Vocational; (U) Tertiary Education (US: College). BIC Classification: KFF; UMX. Dimension: 228 x 174 x 11. Weight: 302. . . . . . Books ship from the US and Ireland.
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Editore: Cambridge Univ Pr 2012
Serie: Mastering Mathematical Finance, Libro 2 di 8. Libro 2 di 8 - Mastering Mathematical Finance
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Da: Revaluation Books, Exeter, , Regno UnitoRevaluation Books
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Paperback. Condizione: Brand New. 1st edition. 175 pages. 8.90x0.47x5.91 inches. In Stock.
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Editore: Cambridge University Press 2012
Serie: Mastering Mathematical Finance, Libro 2 di 8. Libro 2 di 8 - Mastering Mathematical Finance
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Da: moluna, Greven, , Germaniamoluna
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EUR 48,99 spedizioneSpedito da Germania a U.S.A.Quantità: 2 disponibili
Condizione: New. This book focuses on solving and implementing the increasingly complex numerical problems that arise in finance. Readers will learn the numerical techniques and programming skills necessary for any aspiring quant developer. No programming background is requ.
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press 2012
Serie: Mastering Mathematical Finance, Libro 2 di 8. Libro 2 di 8 - Mastering Mathematical Finance
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Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, GermaniaAHA-BUCH GmbH
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Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Driven by concrete computational problems in quantitative finance, this book provides aspiring quant developers with the numerical techniques and programming skills they need. The authors start from scratch, so the reader does not need any previou…s experience of C++. Beginning with straightforward option pricing on binomial trees, the book gradually progresses towards more advanced topics, including nonlinear solvers, Monte Carlo techniques for path-dependent derivative securities, finite difference methods for partial differential equations, and American option pricing by solving a linear complementarity problem. Further material, including solutions to all exercises and C++ code, is available online. The book is ideal preparation for work as an entry-level quant programmer and it gives readers the confidence to progress to more advanced skill sets involving C++ design patterns as applied in finance. This book focuses on solving and implementing the increasingly complex numerical problems that arise in finance. Readers will learn the numerical techniques and programming skills necessary for any aspiring quant developer. No programming background is required, making the book thoroughly suitable for beginners.
Lingua: Inglese
Editore: Cambridge University Press, Cambridge 2012
Serie: Mastering Mathematical Finance, Libro 2 di 8. Libro 2 di 8 - Mastering Mathematical Finance
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Da: AussieBookSeller, Truganina, VIC, AustraliaAussieBookSeller
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Paperback. Condizione: new. Paperback. Driven by concrete computational problems in quantitative finance, this book provides aspiring quant developers with the numerical techniques and programming skills they need. The authors start from scratch, so the reader does not need any previous experience of C++. Beginning with straight…forward option pricing on binomial trees, the book gradually progresses towards more advanced topics, including nonlinear solvers, Monte Carlo techniques for path-dependent derivative securities, finite difference methods for partial differential equations, and American option pricing by solving a linear complementarity problem. Further material, including solutions to all exercises and C++ code, is available online. The book is ideal preparation for work as an entry-level quant programmer and it gives readers the confidence to progress to more advanced skill sets involving C++ design patterns as applied in finance. This book focuses on solving and implementing the increasingly complex numerical problems that arise in finance. Readers will learn the numerical techniques and programming skills necessary for any aspiring quant developer. No programming background is required, making the book thoroughly suitable for beginners. Shipping may be from our Sydney, NSW warehouse or from our UK or US warehouse, depending on stock availability.
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Editore: Cambridge University Press, GB 2012
Serie: Mastering Mathematical Finance, Libro 2 di 8. Libro 2 di 8 - Mastering Mathematical Finance
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Da: Rarewaves.com UK, London, Regno UnitoRarewaves.com UK
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Paperback. Condizione: New. Driven by concrete computational problems in quantitative finance, this book provides aspiring quant developers with the numerical techniques and programming skills they need. The authors start from scratch, so the reader does not need any previous experience of C++. Beginning with straightforward opt…ion pricing on binomial trees, the book gradually progresses towards more advanced topics, including nonlinear solvers, Monte Carlo techniques for path-dependent derivative securities, finite difference methods for partial differential equations, and American option pricing by solving a linear complementarity problem. Further material, including solutions to all exercises and C++ code, is available online. The book is ideal preparation for work as an entry-level quant programmer and it gives readers the confidence to progress to more advanced skill sets involving C++ design patterns as applied in finance.
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Editore: Cambridge University Press, Cambridge 2012
Serie: Mastering Mathematical Finance, Libro 2 di 8. Libro 2 di 8 - Mastering Mathematical Finance
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Da: Grand Eagle Retail, Bensenville, IL, U.S.A.Grand Eagle Retail
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Paperback. Condizione: new. Paperback. Driven by concrete computational problems in quantitative finance, this book provides aspiring quant developers with the numerical techniques and programming skills they need. The authors start from scratch, so the reader does not need any previous experience of C++. Beginning with straight…forward option pricing on binomial trees, the book gradually progresses towards more advanced topics, including nonlinear solvers, Monte Carlo techniques for path-dependent derivative securities, finite difference methods for partial differential equations, and American option pricing by solving a linear complementarity problem. Further material, including solutions to all exercises and C++ code, is available online. The book is ideal preparation for work as an entry-level quant programmer and it gives readers the confidence to progress to more advanced skill sets involving C++ design patterns as applied in finance. This book focuses on solving and implementing the increasingly complex numerical problems that arise in finance. Readers will learn the numerical techniques and programming skills necessary for any aspiring quant developer. No programming background is required, making the book thoroughly suitable for beginners. This item is printed on demand. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability.
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Editore: Cambridge University Press 2012
Serie: Mastering Mathematical Finance, Libro 2 di 8. Libro 2 di 8 - Mastering Mathematical Finance
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